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システムトレードについて語るスレ

1 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 01:39:41.23 ID:P5dTHeFN
システムトレード全般について情報交換しましょう。

■テクニカルについて語ろう■Part5
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1191920037/
【Forex】MetaTrader PartY【CFD.&Futures】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1192963578/

▼他の板のシストレ関連
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇@株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/
RSI・ストキャス・MACD!【part4】@株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1189766163/
【14】システムトレード研究所 Part.14@先物板
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【日経225】システムの精度を改良したい!part2
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1189781798/
【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】@プログラム板
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/

2 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 01:42:07.89 ID:P5dTHeFN
ランダムエントリーで、手仕舞い方法のバックテスト中。

3 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 01:44:23.16 ID:hK93zfwW
とても似た名前のスレッドがあったような気が…

4 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 01:45:56.25 ID:P5dTHeFN
システムで調べたら出てこなかったけど、シスで調べたら出てきたorz

シストレについて語ろう
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1189002879/

鬱だ氏のう

5 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 01:47:33.45 ID:XEJHocPe
市況2にはシストレのスレ無いようだし期待

6 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 01:48:32.18 ID:XEJHocPe
あーあったのか

7 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 01:49:01.26 ID:P5dTHeFN
>>5
見つかっちゃったんだけど、どうしよ(>_<)

8 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 01:59:56.35 ID:ICvCjIrc
これはひどい

9 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 02:03:02.22 ID:P5dTHeFN
あっちにオレの書き込み連発しまくったら空気壊しそうだから、とりあえずここ使うわ。

10 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 02:06:19.97 ID:P5dTHeFN
394 名前:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日:2007/11/06(火) 01:26:11.71 ID:1d8DEgrF
これから、エントリーの部分はランダムなままで、手仕舞いの部分をちょっと作ってみます。

ルール:
・スイング
・完全自動売買にはしない
  (つまり、たとえば仕事に行っている間には、新規注文を出したり、ストップの位置を変えることはできない。つまり「現実的な」注文のみを許す。これ重要)
・売買単位は常に1枚。(最終的にはオプティマルFを求めてそこからポジションサイズを決めた方がいいんだろうね。)

手始めに、ストップにボリンジャーバンドを使ってみる。
前日の±2σを割ったら手仕舞いということで。
ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。


11 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 02:06:34.11 ID:P5dTHeFN
396 名前:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日:2007/11/06(火) 03:45:08.37 ID:1d8DEgrF
そして完成。
結果は火を見るよりも明らか。
・パフォーマンス:−2,341(±2,800)→+16,773(±3,600)  (単位:円/枚)
・ドローダウン:−75,300→−47,400  (単位:円/枚)
ボリンジャーバンドにしてはなかなかやるやないか。

【Romdom Entry+Random Exit】
Trade Count :  92 (Long: 46, Short: 46)
Absolute Profit : -215400
AveProfit /trade : -2341.3
Drawdown :  -75300
平均 -2341.304348
標準誤差 2825.163425
中央値 (メジアン) -1000
標準偏差 27098.01563
最小 -75300
最大 70600
標本数 92


【Romdom Entry+Bollinger Band Stop】
Trade Count :  99 (Long: 45, Short: 54)
Absolute Profit : 1660600
AveProfit /trade : 16773.7
Drawdown :  -47400
平均 16773.73737
標準誤差 3604.711176
中央値 (メジアン) 16800
標準偏差 35866.42335
最小 -47400
最大 93600
標本数 99

12 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 02:07:04.84 ID:P5dTHeFN
397 名前:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日:2007/11/06(火) 03:48:42.96 ID:1d8DEgrF
あ、しまった、これ↓考慮に入れるの忘れてたw
>ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。

しかもストップの決済がストップでのレートじゃなくてcloseでのレートを使ってた…(゚∀。) orz
両方考慮に入れたら、ドローダウンとパフォーマンス両方が更に改善しそうだな。

今日はもう寝る。

398 名前:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日:2007/11/06(火) 03:52:32.89 ID:1d8DEgrF
これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ >ALL。
さもないと現行レートにピクピク影響されて変な心理的ノイズが入るね。

おやすみ。

399 名前:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日:2007/11/06(火) 04:07:08.57 ID:1d8DEgrF
そういえば、スワップってバックテストに含めるべきなんだろうか?
●インカムゲインはチャート外の利益であるから区別して評価すべき
●レートはインカムゲインも含めて全てを折り込むから、バックテストに含めるべき
この2つのアプローチがあると思うけど。

こんどこそおやすみ(>_<)


13 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 02:08:58.89 ID:XEJHocPe
sage進行でひっそりやる

14 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 02:17:15.94 ID:XH6SqLkR
スワップ益で結果が大きく変わってしまうくらいの手法なら、スワップ狙いに徹したほうがましとおもわれ
よって織り込む必要なしでしょう


15 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 02:35:19.24 ID:P5dTHeFN
あれ?Closeじゃなくて、High, Lowがストップ破ったら手仕舞うようにしたら、パフォーマンスがマイナスになっちまった。
プログラムのバグなのか、真実なのか?

>>13
そうする(`・ω・´)

>>14
そりゃそうだよね(;´∀`)

16 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 03:26:31.01 ID:P5dTHeFN
ボリンジャーバンドでトレールやった結果がこれ

Trade Count :  89 (Long: 44, Short: 45)
Absolute Profit : -189800
AveProfit /trade : -2132.58
Drawdown :  -36900
平均 -2132.58427
標準誤差 2096.198207
中央値 (メジアン) -7900
最頻値 (モード) -5800
標準偏差 19775.49434
最小 -36900
最大 65300
合計 -189800
標本数 89

>>11のボリンジャーの結果がアヤシイ…(¬〇¬;)

17 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 03:33:06.85 ID:P5dTHeFN
Draw Downは飛躍的に減ったけど、
総合的なパフォーマンスはランダムエグジットと変わらず、「役立たず」。
ランダムエグジットは43勝49敗。
Bollingerトレールは33勝56敗。
ちゃぶつきで刈られすぎだな。

寝る

18 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 03:56:26.85 ID:P5dTHeFN
明日以降は
・上記のプログラムのバグ検証
・オシレータを使った手仕舞いの検証
にチャレンジしてみます(´・ω・`)ノ

19 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 04:05:18.01 ID:bWjREldV
ボリンジャーをマルチタイムフレームで使ったら?

20 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/07(水) 04:15:57.22 ID:P5dTHeFN
マルチタイムフレーム?
どういう意味か教えて(>_<)
レスは明日します。

なお、Bollingerの詳細は
・元データは5分足チャート
・ボリンジャーはある特定の時間(たとえば20:00)をサンプリングして、日足単位で計算(期間は20day→20個のデータを使用)
・平均はSMA
です。

21 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 04:21:24.98 ID:bWjREldV
違うタイムフレームのデータを使う。
MT4のインディケータではその手のは沢山あるよ。
昼間に画像をうpするよ。

疲れた。

ポン円Sに爆益をお願いします。
ポンカナSの含み益がたっぷりあるからそう簡単には死なないけど

22 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 07:47:16.48 ID:aX0vWl7h
>>12
>これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ >ALL。

SMAであれボリバンであれ、指標を先行させるのは
「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返されるものとする」
という仮定を置いていることになる。

SMA3を例に取れば、時刻t(の終値が出た直後)におけるSMA3は価格Pによって
  SMA3(t)=(P(t-2)+P(t-1)+P(t))/3
時刻t+1におけるSMA3は
  SMA3(t+1)=(P(t-1)+P(t)+P(t+1))/3
で表される。

ここで、SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
  SMA3(t+1)=SMA3(t)
とすることを意味し、それぞれに上式の右辺を代入して整理すると、
  P(t-2)=P(t+1)
となる。

これを敷衍すると、パラメータがnのSMAをローソクk本分先行させるとは、
  「時刻tからt+kまでの価格が、時刻t-n+1からt-n+k+1までの価格と
   同じであった場合のSMA」
をプロットしていることになり、これは定性的には
  「時間幅nを1サイクルとするパターンが、時刻ずれkの間隔で繰り返される」
という仮定を置いている、と考えられる。

※1:テクニカル指標を先行させる時にn=kとすることが多いのはこれが理由ではないかと思う。
   時間幅nを1サイクルとするのであれば、時刻ずれがnより小さくなるのは筋が通らない。
※2:ここで言う先行の定義は、SMAをはじめとする「指標を形成する要素が全て等価に扱われる」
   ケースでのみ成立するものであり、要素に重み付けをする指標では若干異なる。例えばEMAならば
   「時刻tからt+kまでの価格が、現在の価格と同じであった場合」
   ということになるが、いずれにしても、
   「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返される」
   という仮定を置いていることには変わりない。


つまり、MAであれボリバンであれ、指標を先行させることは、
チャート上の2点を結んでトレンドラインを引き、それを延長させる(いわゆる「トレンドライン」とは、
ある2点間のモメンタムを取ることであり、それを延長させるのは、直近の未来において
それが継続した場合の仮想的なサポート/レジスタンスの推移を想定していることになる)のと
本質的には変わりなく、トレンドラインにおいて「どの2点を結ぶか(=どの期間のモメンタムを取るか)」
が問題になるように、最終的には「どの指標を」「どれだけ」先行させるかが問題になってくる、
言い変えれば「ただ先行させればいいってもんじゃない」ということになるのではないかと思う。

23 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 08:18:40.33 ID:aX0vWl7h
・・・余談から入ってしまった。

手仕舞いにテクニカルなシグナルを使うということは、それがオシレータであれトレンドフォローであれ、
「マーケットの方向性を確認(あるいは方向性を予測)して手仕舞いする」
ということであり、方向性を確認、あるいは予測するには、必ずそれ相応の(手数料やスプレッドとは別の)
コストが必要になる。(そのコストは、例えばトレンドフォロー指標であれば「レンジ相場におけるマイナス決済の連続」、
オシレータであれば「トレンド相場における早仕掛け・早手仕舞い」といった形で表れる)
トータルで利益を上げるためには、そのコストの積み重ねを上回るだけのリターンを(トレンドフォローならば
トレンド相場における大きな値幅、オシレータならばレンジ相場におけるプラス決済の回転数によって)取る必要がある。


で、ここから先は憶測になるけれども、
「単一のタイムフレームで、単一の指標を使っていては、コストを上回るだけの優位性は得られない」
言い換えれば
「特定のタイムフレームにおいては、それを十分に長期的に見た場合、ある一定レベル以上の
 マーケットの偏り(トレンド)は発生しない」
のではないかと疑っている。
※1:「十分に長期的」の定義はひとまず置いておく。
   日足ならば最低でも3年とか5年とかそういうスケール
※2:「ある一定レベル以上の偏り(トレンド)が発生しない」とは、「長期的に見ればレンジ」ということを言いたいのではなく、
   「大きなトレンドが発生している時は、それに相応する大きな逆行(調整)もあるため、
    単一のタイムフレームではいわゆる“ちゃぶつき”で振り落とされてしまう」
   のではないか、ということ。

したがって、ちゃぶつきを避ける(大きなトレンドにおける一時的な逆行状態と、反対方向への大きなトレンドとを区別する)ためには、
必然的に>>19の言う「マルチタイムフレーム」、自分が相手取っているメインのタイムフレームよりも
長いタイムフレームでの方向性を考慮する必要があるのではないかと思う。
(一例を挙げると、移動平均線クロスは、ある種のマルチタイムフレーム指標である)

24 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 08:52:52.96 ID:M9hPcEtm
来たな、はしの

25 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 19:05:17.91 ID:XEJHocPe
レヴェル高くてわかんねぇ

26 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 19:07:15.62 ID:XEJHocPe
ああ最後のとこだけはわかった

27 :Trader@Live!:2007/11/07(水) 19:08:34.63 ID:brZJ/vOv
久々に1000pip抜き達成
ここ数ヶ月なかったから不安だったがシステム信じてよかった。

28 :Trader@Live!:2007/11/08(木) 01:41:12.37 ID:WZ9W7sct
1000pipおめ。すげえ。

29 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/08(木) 01:47:35.88 ID:Y7COB6Ql
>>21
データ情報量的には
分足⊃5分足⊃時間足⊃日足⊃週足
という包含関係が成り立つから、使っているデータは今の5分足でいいと思ってる。
ただ、使うデータは同じでも、>>21さんのいうように、違うタイムフレームのテクニカルを使用する必要があるかもね。

「ボリンジャーをマルチタイムフレームで使う」場合、どういう使い方があるんだろう。
今は平均期間が20日の日足ベースのボリンジャーを使ってるんだけど、
これを時間足ベースにして、より感度の高いストップを用いたり、
逆に週足ベースにして、ちゃぶつきで刈られないようにしたり、とかかな。


「テクニカル秘録」にも載ってた「ちゃぶつき」って日本語、どうもなじめないな。
原書ではどんな単語が使われているんだろう。

30 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/08(木) 02:03:20.50 ID:Y7COB6Ql
>>22
やぁ、はしの( ´∀`)ノ
せっかくだし、ここではコテ名名乗ってよ(>_<)

この仮定
>SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
>  SMA3(t+1)=SMA3(t)
>とすることを意味し、
は間違ってるよ。
代入するまでもなく、この仮定から出てくる結果はSMA3(t)=(定数)、P(t)=(定数)となってしまう。
じゃあ「先行指標を用いることは、レートが常に一定値であると仮定している」というかというと、もちろんそんなわけはない。

なぜ間違っているかというと、SMA3をローソク1本分先行させた「SMA」はすでにSMA3ではないから。
SMA3をローソク1本分先行させるってのは、
SMA3’(t+1)=SMA3(t)となる新しいテクニカル「SMA3’(t+1)」を使いましょうというだけで、
「SMA3’(t+1)」を移動平均線とみなしましょうと行っているわけではない。
「SMA3’(t+1)」は移動平均の近似式ではなく、あくまで移動平均を先行させたもの。それ以上でもそれ以下でもない。
イチモクの先行・遅効スパンも同じ。

ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
「現在のレート±2σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
だからこそ移動平均を用いて平均化しているボリンジャーに意義がある。

31 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/08(木) 02:53:13.77 ID:Y7COB6Ql
>>30の最後の「現在のレート±2σ」はちょっと誤解されやすいな。
つまり、「close±2σ」「12:00でのレート±2σ」みたいに、あらかじめ決めた時点の価格を起点にするということね。


ボリンジャーだと鈍すぎるから、ボリンジャーにEMAを使ってみた。

Bollinger(SMA)
*******************************************
トレード回数 : 105 (Long: 49, Short: 56)
純損益 : -64800
平均損益 : -617.143
勝率 (%) : 35.2381
最大勝ち幅 : 80900
最大負け幅 : -41900
連敗記録 : 8
標準偏差 : 21964.4
標準誤差 : 2143.51
*******************************************

Bollinger(EMA)
*******************************************
トレード回数 : 95 (Long: 42, Short: 53)
純損益 : -78400
平均損益 : -825.263
勝率 (%) : 40
最大勝ち幅 : 77600
最大負け幅 : -39300
連敗記録 : 8
標準偏差 : 20895.2
標準誤差 : 2143.8
*******************************************

かわらねーwww
たぶん、「トレーリングストップを設けることによるドローダウンの回避」以上に意味はないんだろうな。

32 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/08(木) 03:00:43.37 ID:Y7COB6Ql
>>23 はしの
うん、まさにその通りだ(>_<)
サイクル理論的に、現在の価格の方向が様々なサイクルにおいてどの位置に存在するのか、
それがわかれば究極だよね。

サイクル理論とエリオット理論をシステムに取り入れるのって難しそうだな(;´∀`)
エリオット波動を機械的にカウントできたらいいんだけど。

今後もアドバイスよろしくおねがいしまつm(_ _)m

33 :Trader@Live!:2007/11/08(木) 07:18:02.42 ID:Sct5tZFm
>>30
>>SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
>>  SMA3(t+1)=SMA3(t)
>>とすることを意味し、
>は間違ってるよ。

ああ、申し訳ない。
これはもちろん「SMAが常に一定」なんてことを言いたいのではなく
SMA3’(t+1)=SMA3(t)の書き間違い。
数学的厳密さから離れてる期間が長いといかんね。

もっとも、そのSMA3'(t+1)が
「時刻tの時点では未知であるP(t+1)の代わりに、既知のP(t-2)を用いて
 算出した単純移動平均」
であることには変わりないので、
「先行させた移動平均」=「直近の未来において過去のある時点での値動きが繰り返されると仮定した場合の移動平均」
という定性的な部分はやっぱり変わらない。


>ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
>単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
>「現在のレート±2σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
というのはよく分かる。というか、これはシステムのバックテストをする際に陥りがちなミス
「時刻tでの指標を算出するのに、その時点では未知の“時刻tを含む時間枠の終値”を使ってしまう
 (未来の値を含めた指標を使うことになるので、見た目上劇的にパフォーマンスが上がってしまう)」
を避けるために必ずやっておかなければいけないことではある。

ただ、これが自分の認識では
「指標を先行させる」のではなく、単に「ストップとして直前の指標を使う」だったもんだからw
紛らわしい書き方になってしまった。重ねて申し訳ない。
なので、>>22は「先行させたって意味無いだろ!」ではなく、
「テクニカル指標を先行させることとは」についての一般論として読んでもらえれば。



>コテ
うーん、いまいち気分が乗らないのでやめとく。

34 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 00:10:23.15 ID:iAw3gg4z
GMOではっちゅう君FXがリリースされるみたいね。
タカシマが自信まんまんでブログを書いてる。
ちょっと使ってみたいな。
ttp://blog.gmo-sec.jp/?eid=269

35 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/09(金) 01:47:45.02 ID:ec2fdohN
>>33
どもサンクスm(_ _)m
「先行」とは書いたけど、単に「便宜上右にシフトしてストップとして使う」という風にして読んでもらえるとありがたい(>_<)


今日は忙しくてコーディングする暇なかったな(;´∀`)
休日時間ができたら、統計の復習もやってみたい。

36 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/09(金) 02:07:58.99 ID:ec2fdohN
統計とか多変量解析の実用的な本ってなかなかいいのないんだよね。
どうも学究的すぎてあまり実用的でないのが多い。
これ1冊あれば大丈夫的な辞書的に使える重厚な本でいいのはないのかな。

37 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/09(金) 02:26:02.14 ID:ec2fdohN
あとは統計検定とかに詳しい本だな。
週末に丸善行ってみるか。

38 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 04:53:52.84 ID:9FeH7P5A
>>29
小さなレンジを形成して方向性が無い状態ならチョップゾーンと言うが

ヨコヨコ状態ね。

俺が最も苦手とする時。


Pesavento Patternsを勉強してみなよ。
日本では馴染みが無いが、海外ではよく知られている。
それとElliottならGlenn Neelyの本を読みなよ。

そしてこれが我々が求めた究極のシステム
http://forum.mql4.com/6319

39 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 06:58:40.25 ID:CYdYUbPB
>34
おまえが高島だろ

40 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 08:17:53.00 ID:pux10FJr
海外でなじみのある手法より
日本だけでしか使われてない手法の方が
使えるとおもうんだよね
何とはいわないけどさぁ

41 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 09:34:22.67 ID:PvFhuOAg
>>40
テクニカル後進国の日本にそんな手法があるのですか?

42 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 09:35:33.03 ID:iAw3gg4z
GMOが最近APIの公開をFXでもしたよ。
FXでAPI公開してるのはGMOしかないのでそこでやるしかないんじゃない?

43 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 09:36:00.95 ID:zt6ztIcI
商材ブロガー降臨w
ID:7oQodQL+
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44 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 10:03:27.84 ID:PKpVifba
>>42
VT、MT4じゃ駄目なの?

45 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 11:01:35.35 ID:PvFhuOAg
>>44
そいつマルチだよ

46 :Trader@Live!:2007/11/09(金) 19:34:59.39 ID:xawlrFOK
現在全自動のシステムを開発中。
売り買いの判断ロジックが難しくて泣きそう(;´Д`)
でも楽しいな(´・ω・`)

47 :Trader@Live!:2007/11/10(土) 11:38:27.59 ID:FoajS64b
GMOのトレードツールはっちゅう君FXとうとう出た!
APIも公開されているし、かなり使いやすそうだね。

ttps://sec.gmo.jp/corp/guide/fx/hatchukun_fx/

最強のトレードツールかも知れんな。

48 :Trader@Live!:2007/11/10(土) 12:30:34.63 ID:Tx7smfVN
うざいよ

糞ツールの宣伝乙 通報

スパイ(盗聴)ウェアインストールさせようたってそうはいかんよ

49 :Trader@Live!:2007/11/10(土) 22:27:01.52 ID:9nyBSoxr
自動売買って普通ナニ使ってやるの?

50 :Trader@Live!:2007/11/11(日) 11:17:53.66 ID:M1DaXBZH
GMO証券のトレードツールはっちゅう君FXとうとう出た!
ドル円2銭だし、相当使いやすいね、最強に近い。

ttps://sec.gmo.jp/corp/guide/fx/hatchukun_fx/


51 :Trader@Live!:2007/11/11(日) 11:42:52.03 ID:woQUqAzu
威力業務妨害で逮捕
一応糞GMOにも通報しとくわ

52 :Trader@Live!:2007/11/11(日) 11:57:42.52 ID:woQUqAzu
GMOの迷惑宣伝行為で威力業務妨害を行っているやつの通報先

ttps://sec.gmo.jp/corp/support/inquiry/



社員やバイトの可能性もあるがなw

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E7%86%8A%E8%B0%B7%E6%AD%A3%E5%AF%BF

53 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/11(日) 18:48:51.55 ID:FN7kTOCE
いかん、週末はぜんぜんできなかったorz

54 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/11(日) 23:09:40.30 ID:FN7kTOCE
テクニカル秘録のシステムテストの章を読み中。
仕掛けはほかの要素と孤立化させて検証するというやり方が興味深い。
デイトレなら12hour、スイングトレードなら5day, 10dayみたいに手仕舞い期間をあらかじめ決めてテストすれば、
自分の売買手法に適合したエントリー手法が確立されるということか。

55 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/11(日) 23:27:50.96 ID:FN7kTOCE
298ページ
「手仕舞いの手法を、仕掛けの手法の場合と同じように孤立化させることは不可能である」

な、なんだってーーーーーーーーーーーー!!!!
orz

56 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 00:46:20.05 ID:5ipmNlfA
基本的に反対売買のシグナルをエグジットシグナルとするのが一般的だが
FXでデイに固執した場合、タイムセッションで行うのもいいと思う。
そこは自分で色々と試してみるのが良いだろう

57 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/12(月) 01:07:23.38 ID:gjavAB9A
エクセルのグラフを使って、バックテストを正しく行えてるか検証してるんだけど、
どうも使い勝手が悪いなぁ(´・ω・`)

Excelのローソクって
・横軸が日、月、年しか使えない。
・MT4みたいにx軸共通で複数のグラフに分割することができない(別々のグラフを作らなきゃいけない)。
  いちいちx軸のスケールを合わせて上下に並べるのが面倒。
・近似曲線を使って単純移動平均はグラフに追加可能みたいだけど、EMAとかWMAなどは使えない。
VBA使ったらできるのかな。知ってる人いたら教えて(>_<)

58 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/12(月) 01:08:23.08 ID:gjavAB9A
>>56
そうですね。
本に書いてある手法に固執せず、いろいろチャレンジしてみますm(_ _)m

59 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/12(月) 01:33:58.45 ID:gjavAB9A
グラフ->データの使い方
で、EMA、WMAの表示は解決した(`・ω・´)
横軸も、グラフオプションでx軸項目軸を自動から項目に変えると日中足も表示できた。
オレが勉強不足だったようだ(´・ω・`)

60 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 21:03:06.16 ID:MfSWUOV8
現在開発中のシステムの勝率が約80%。
しかしシステムの性格上、確実に利益を上げるには98%以上の勝率が必要。
道は長い・・・。

ところで皆はどの単位のデータまで用意してテストしてる?
俺は過去数ヵ月の5秒間隔のレートデータを使ってるんだが。

61 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 21:26:55.65 ID:UD5fLUmA
十年分の分足から必要なものを作る
過去数ヵ月、5秒間隔って一日何回仕掛けるの?

62 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 21:34:26.28 ID:MfSWUOV8
>>61
十年分の1分足ですか・・・。
十年前と言えば赤子のように純粋な高校生だったね(;´Д`)
まあそれはいいとして調べたら多い日で1日20回以上仕掛けてる。
まだ予想と逆に動いた場合の動きが不安定なので実戦投入はしてないけどね。

63 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 22:03:40.52 ID:UD5fLUmA
1日20回以上・・・
利少を勝ち数でカバーするの?

64 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 22:11:52.51 ID:MfSWUOV8
>>63
まあそんな感じですね。
1回負けると最悪10回分以上の利益が消し飛んでしまうので難しいです。
短期より中・長期を狙う方が賢いのだろうか・・・。

65 :Trader@Live!:2007/11/12(月) 23:04:16.09 ID:UD5fLUmA
人それぞれでしょ

一つのシステムにこだわる必要ないし、仕掛けのサインに凝る必要もない。

今はトレーディングシステムじゃなくて資金管理システムみたいになってる。

FXだと「円は糞」システムとか「ユロゾンビ」システムとか通貨ペアで使い分けても面白いw

66 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/13(火) 00:08:14.77 ID:VtqTSZid
>>61
トレードの期間にもよるけど、1分足、5分足、15分足などで差が出ることもありますか?
オレはどんなに多くても最大一日一回しか取引しないから、5分足でも十分すぎるくらいかな、と思っています。

>>62
1日20回、すごいですね。
完全自動売買にしないと身が持たなそうですね。

67 :Trader@Live!:2007/11/13(火) 00:59:42.28 ID:JUxws/JK
複利で考えれば勝率第一でもよさそうだ

68 :Trader@Live!:2007/11/13(火) 01:16:43.76 ID:CcuITXIb
>>66
1分足なのは元ネタがそうなってるからってだけで、そのまま使ったことはないw
5分、15分の差はあまり意識しないけど、短めは逆張り、長めはトレンドフォローが相性よさげ。
細かい検証はしてない(自分のタイムスケールでは気にしないw)

69 :Trader@Live!:2007/11/13(火) 04:13:01.80 ID:tHX6c59P
1分、5分足で勝てるシステム組める人は尊敬するな〜〜
30分60分なら意外と簡単に出来たりすると思うけどね。

70 :Trader@Live!:2007/11/13(火) 05:17:43.55 ID:lvDQ1xIF
惣ですね

71 :Trader@Live!:2007/11/13(火) 10:43:36.90 ID:cDKkzXWR
age

72 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 10:55:56.98 ID:t5f1Chb5
>>71
・・・・

73 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 12:50:14.96 ID:9YOY/Fbc
(゚∀゚)アゲアゲ

74 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 13:32:59.52 ID:x31Z21Uy
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6 導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm

動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');

【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+

75 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 14:39:19.15 ID:Daw98ZgQ
携帯版 為替・FX株式 市場・マーケット情報
http://www.f-ses.com/i/index.html

このサイトどうよ?

76 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 14:58:30.08 ID:+ztkyaaU
おれパスカルしらね〜や
CかC++で不自由しないし
javaでも良いし。

77 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 15:53:54.98 ID:elxhKHK1
Delphiのエディタがねぇ。おれの体に合わんのだよ。

78 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 18:29:22.03 ID:9YOY/Fbc
Delphiなんて発売元が捨てた言語を使わすなw
今から始めるならJavaかC#だろ。


79 :Trader@Live!:2007/11/14(水) 19:54:18.79 ID:+ztkyaaU
javaもC#も計算ばりばりさせるともっさりのイメージがあるのはおじさんだから?

80 :60:2007/11/14(水) 22:45:09.17 ID:7rUNfvvT
ここ3日間のデータで取引させたら5万が13万になった。
なんかキタコレな感じ(・∀・)
まあ長期でやったら・・・(´・ω・`)

81 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 00:11:49.68 ID:O095ADqv
>>80
おお、取引回数は?

まさかクロス円Lホールドじゃないよね?w

82 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/15(木) 00:29:22.24 ID:6/L/yo2w
>>78
JAVAってWEBで公開しない限りはメリット感じないんだけど、どうなの?(・ω・ )
オブジェクト指向を極めたい人にはたまらない言語なのかな。
C#は弄ったことないから分からない。JAVAのパクリってイメージだけど。

統計処理に強い言語ってVBA以外に無いかな。
余分な金はかけられないけどw

83 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 01:02:16.63 ID:S+FWCGtz
JAVA使うんならECLIPSEも

84 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 02:31:14.32 ID:O095ADqv
>>82
javaはeclipseやjunitなどの開発環境がメリット。
フロント(or UI)を含めたとっつきやすさがVBAのメリット。


85 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 07:12:33.89 ID:R/waxDIV
統計処理という点では、今仕事で使ってるMATLABがダントツでいい。
使いやすくて軽くてパワフル。ただし金がかかるw

MATLABライクなフリーソフトもいくつかあるけど、
結局相場のシストレ程度ならVBAで十分対応できる予感。

86 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 10:25:33.24 ID:zOqRdI2v
JAVAを使うくらいならC#・VB.NET・C++/CLIと言語が選べる.NET系のほうがいいよ。
C#の言語仕様はJAVAより優れているしね。
開発環境は優秀だし無償で提供されてる。
WindowsのAPIは全て利用できるしC++で作成した資源も最大限に活用可能。
俺はJAVAをやめてC#に移行したよ。

87 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 10:26:28.54 ID:zOqRdI2v
sageを打ち間違えた・・・orz

88 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 10:59:47.55 ID:sEzL6U2x
ぶっちゃけ。言語なんてどうでもいいだろw
その言語でしかできないことがあるなら話は別だがな。

89 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 11:05:31.20 ID:zOqRdI2v
色々な言語を使えばわかるが効率がまったく違う。
C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら。

90 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 11:11:55.21 ID:R/waxDIV
>>88
「勝てるかどうか」という観点からすれば確かに言語は何であってもいいなw

もっとも、何かを長く続けるためには
「自分にとって使いやすいツール」を選ぶのことがそれなりに重要なので、
そういう意味で色々と試してみるのは悪くない。



「どれが一番いいか」という比較には殆ど意味がなくて、
「自分にとって使いやすいのはどれか」「それをどのように使うか」が大事なあたり、
ある種テクニカル指標の選び方に通じるところがあるか。

91 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 11:16:28.43 ID:l190g5sd
もっと頭が良ければ多言語も扱えるんだろうけど
簡単そうなVBAしか選択肢がなかった
C#は憧れるが敷居高そう

92 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 11:34:52.87 ID:zOqRdI2v
C#も簡単だよ。
オブジェクト指向の概念とか理解しないといけないことはあるけど。

93 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 12:11:03.73 ID:lXjGwHZE
PerlとかRubyばかり使ってたらコンパイルが必要な言語が
面倒すぎて使えない身体になってしまった

94 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 12:34:05.75 ID:0Gzc+B7S
Delphiのパスワードは導入wikiに書いてあるよ Delphiで完全自動システムを作ろうぜ!


95 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 12:39:07.57 ID:zOqRdI2v
Delphi厨うざいよ。
すでに将来性の欠片もない言語じゃないか・・・。

96 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 12:52:59.84 ID:0Gzc+B7S
将来性とか関係ないだろ 動くものが作れるかどうかだろ NETは古いパソコンにはきついんだ 特に開発するときに 

97 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:08:11.85 ID:zOqRdI2v
これから何年も続けていくなら言語としての汎用性や保守性、将来性は重要。
C#やJAVAはどれをとってもDelphiより数段上。
今時Delphiを薦めるなんてどうかしてるぞ。
それと.NETがきついってどんな環境?
8年使ってるPCで開発もしてるしバリバリ動いてるんだが。

98 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:10:26.18 ID:zOqRdI2v
言い忘れたけどDelphi8は.NET製品です。
君が言ってるのはDelphi6だよね。

99 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:19:17.70 ID:KRi1tBbX
そういうのはム板なりマ板なりでどうぞ

100 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:23:48.43 ID:Bv9O+f6o
スレの流れにワロタ
大量データのバッチ処理ならCOBOLもバリバリ現役ですよw

101 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:25:51.16 ID:iEy0Z7O5
シストレでマトモに勝ってる人いる?
いなさそうだけど

102 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:40:24.65 ID:/iAN6wYY
>>101
ノシ

103 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:53:00.24 ID:0Gzc+B7S
Delphiを勧めたのは別のやつだ でもDelphiは使えると思うからインストールして動かしている
NETやJAVAは動作が遅くなるし、環境入れないと動かない 追加無しで高速動作なのはdelphi


104 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 13:53:30.72 ID:zOqRdI2v
>>99
失礼。
板違いだね・・・。

>>100
新規開発でCOBOLは無いけどなw
汎用機の時代ではないから当たり前だが。

>>102
原資いくらでどれだけ儲けた?

105 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 14:01:39.67 ID:/iAN6wYY
>>104
バックテスト等が去年終わって今年はテスト運用というかお試し期間
原始は超小額の10万で今40万ほど。

よく考えたら"まともな"勝ちじゃないな。
失礼しました。

106 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 14:19:05.97 ID:zOqRdI2v
>>105
私から見れば十分すぎるほどの成果ですよ・・・。
私は今バックテスト真っ最中です。
自信がついたら試験運用を始めようと思っています・・・。
資金が100万あるのですけどいきなりは怖いですね。

107 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 14:26:04.24 ID:Bv9O+f6o
>>104
板違いだけど、新規開発でもUNIXサーバでバッチはCOBOLなんてのがまだまだあるぞw
金融関係のシステムしかやってないから他は知らんが

108 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 14:34:47.18 ID:0Gzc+B7S
金融関係はやっぱコボルだろうな 
個人のテクニカルな技や、複雑な処理をNETが代行したりとかいらないからな
あと伝統があって技術者がソースを読みやすい

109 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 14:54:42.31 ID:gTrXzBKr
手動シストレの俺涙目

110 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 15:47:05.28 ID:Bv9O+f6o
>>109
誰かにブローカーやってくれって頼めば?
リーマントレーダー向けにシステムに従って注文代行する仕事って違法なのかな?

111 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 17:41:20.24 ID:FPwc6r0B
マシン語とか出来なければシステムトレードじゃないんですか?

112 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 18:02:58.80 ID:Bv9O+f6o
そうですね(・ω・)

113 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 18:25:58.50 ID:xpmLHIX0
Excelでマクロ組んで売買サインを出させてます、注文は手動でやってます(^^)

114 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 18:29:13.55 ID:6EG+CNMB
  , -┴- 、
 ./,-、,-、,-ヽ ,-‐‐‐-、
    |   .|.    |    
    ‐――|‐┰┰‐|――‐ 
    |   .|( ̄ ̄)|      それからどしたの?
    〇ニニ|/TTTヽ|ヽ、  
    J    |LLLLLl|`〇 
      ( ̄ ̄)―( ̄ ̄)


115 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 19:28:51.92 ID:Bv9O+f6o
そろそろGMOの宣伝が来る頃か?

116 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 19:39:31.75 ID:+AliWFxi
非裁量トレード=シストレだと思ってたんだけど、
シストレというのは主に、自動売買トレードを意味するもの何ですかね

117 :Trader@Live!:2007/11/15(木) 20:46:06.01 ID:Bv9O+f6o
非裁量=シストレでい〜んじゃね?

118 :Trader@Live!:2007/11/16(金) 00:02:09.26 ID:56FN2kYO
カーブフィッティングして勝ち誇ってた時期がありましたw

時間軸の異なる移動平均線の組み合わせでボチボチもうかるシステムになるよ

119 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/16(金) 00:37:09.87 ID:7h16IWuV
.net系をわざわざ使うメリットってなんだろ?
配布用の汎用ソフトをつくるならともかく、個人利用なら、
Win32 APIをバリバリ使わなくても、C++の標準ライブラリで十分な気がするんだよな。

>>89
>C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら
ちょっと詳しく聞かせて欲しい(>_<)


で、肝心のバックテストですが、仕事が忙しくて保留中…(;´∀`)

120 :Trader@Live!:2007/11/16(金) 00:46:09.35 ID:1hrm7SPk
いずれにせよ、システムを組む際に言語を何にするかは、
それなりに大事ではあるが本質的な問題ではない。

121 :Trader@Live!:2007/11/16(金) 01:14:58.04 ID:0JEuEgwp
左様

122 :Trader@Live!:2007/11/16(金) 01:22:33.62 ID:Xf751h1f
.NETの魅力はライブラリが充実してるので実装が容易なことだと思う。
その気になればC++のライブラリと.NETのハイブリッドなんてことも可能だよ。
メモリの管理に気を配る必要がないってのが一番の魅力だと思うけど。
ただしネイティブに比べれば動作が遅いのとメモリの消費が激しいのが難点。
最近のPCならまったく気にならないレベルだけどね。

123 :Trader@Live!:2007/11/16(金) 07:43:39.21 ID:LFlRsZjE
肉入りのミジンコさんはいる?

124 :Trader@Live!:2007/11/19(月) 12:10:58.34 ID:1s9QyFgP
最近の円高でかなり苦戦している方も多いと思いますが、

私自身このシステムでは結構調子いいですよ。

最初は半信半疑で始めましたが、やってよかったと

今は思ってます。正直ただでいいトレード法が分かれば

一番いいですが、いいものにはそれなりの対価はやはり必要です。

私の回りでも評判いいですし。なにより簡単です。

1日10分、システムが発するシグナル通りに

トレードするだけの簡単システムです。

自分のトレード方法にお悩みの方は是非ご覧になって下さい。 
        ↓
http://silibank.net/surl/?ALJYU

125 :Trader@Live!:2007/11/19(月) 14:16:57.11 ID:5Xv3sTQY
すごい!
が、画期的だ!!

126 :Trader@Live!:2007/11/19(月) 21:54:06.80 ID:5Xv3sTQY
過疎るのはえ〜w

127 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 09:40:41.70 ID:OGtvwXbD
タートルズの本読んだ人いる?

128 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 15:07:12.98 ID:sSNIFhkl
カカクコムプレミアムの主要通貨のスプレッドです 調べたので使って下さい

string s[]={"AUDCAD","0.001","AUDEUR","0.0005","AUDGBP","0.0005","AUDJPY","0.04",
"AUDNZD","0.0013","AUDUSD","0.0004","CADCHF","0.0008","CADJPY","0.06","CADUSD","0.0004",
"CHFAUD","0.001","CHFJPY","0.04","CHFUSD","0.00027","EURAUD","0.001","EURCAD","0.0012",
"EURCHF","0.0004","EURGBP","0.0003","EURJPY","0.04","EURNZD","0.0012","EURUSD","0.0002",
"GBPAUD","0.001","GBPCAD","0.001","GBPCHF","0.0008","GBPEUR","0.0007","GBPJPY","0.05",
"GBPNZD","0.0035","GBPUSD","0.0004","JPYUSD","0.000003","NZDAUD","0.0012","NZDCAD","0.001",
"NZDCHF","0.001","NZDEUR","0.0007","NZDGBP","0.0005","NZDJPY","0.07","NZDUSD","0.0005",
"USDCAD","0.0005","USDCHF","0.0003","USDJPY","0.02"};



129 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 15:12:49.73 ID:gTyfNWOV
なんでjavaなのですか?

130 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 15:14:49.71 ID:sSNIFhkl
128はC++で動いたコードだよ Javaではないよ 動くかもしれないけど

131 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 15:45:16.18 ID:OGtvwXbD
何に使うのかさっぱりわからんwww

132 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 15:51:33.97 ID:sSNIFhkl
>>131
バックテストに使うんだよ
あと実取引にも使える
カカクコムが多くの通貨扱っててスプレッドがお買い得

133 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 16:15:19.57 ID:gTyfNWOV
なんで連想配列にしてないの?

134 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 16:18:48.94 ID:6EMv/VfV
売買コストは意外と盲点になる。

はじめて作ったシステムをバックテストしたら
500回のトレードで2000pipsの利益を出すというアホな物だったが、
2000pipsの益という事実だけ見て喜んでいた。
500回の売買のコストを入れたら対して儲からない、
スリッページなどが入れば余裕で赤字になるものだった。

135 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 16:28:19.00 ID:sSNIFhkl
いくらからいくらになるかが大事
あと、グラフの面積を求めるように面積を求めるといい

例えば10万から1000万になったとして、
10万→100円→800万→1万→500万→1円→1000万
とかは危ない

10万→20万→300万→500万→600万→900万→1000万
は安心
これらは面積を比較すれば安心度が出る

136 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 16:29:20.50 ID:sSNIFhkl
たまたま価格が良いのか、継続して儲かっているかはグラフの面積で判る

137 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 17:41:06.07 ID:OGtvwXbD
>>132
バックテストするって当然レートもカカクコムプレミアムのを使うんだよね?
SAXOって充分なバックテストできるほど過去のデータあるんだ、うちに帰ったら見てみよ。ありがとねo(^-^)o

138 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 21:45:14.92 ID:OGtvwXbD
どうでも良いけどよくみたらjavaじゃないじゃん。

あと連想配列ってハッシュテーブルのことか?そっちの方が良いのか?


139 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 22:17:17.50 ID:QM+h+6MN
それで具体的に何をしたいんですか?

140 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 22:21:34.78 ID:OGtvwXbD
何をしたいんだろうね?

っていうかスレたてた本人が来なくなったぞw

141 :Trader@Live!:2007/11/20(火) 22:37:31.68 ID:nzkzrGhc
サーバーサイドの仕事をしているのに、
eclipse 上に tomcat でも wtp でも無い、
素の Java プロジェクトが増殖して、
挙句、めっきり、HttpClient に詳しくなっている件について。
当該Javaソースには、コメントが妙に少ない件について。


142 :Trader@Live!:2007/11/21(水) 00:05:57.25 ID:nVyQcwLp
あんなもんソース見りゃわかるんだからコメントなんざいらんだろw

143 :Trader@Live!:2007/11/21(水) 22:20:54.47 ID:M3vNHvz+
そーっすねw

144 :Trader@Live!:2007/11/21(水) 22:45:46.66 ID:uAL1QXBx
へ・・・・!?

145 :Trader@Live!:2007/11/22(木) 14:22:49.70 ID:l4DKg3BW
2001年からの40通貨ペアの1秒足っていくらなら買う? 無い区間は補完してあるが

146 :Trader@Live!:2007/11/22(木) 15:47:52.49 ID:CFEb1ILo
>>145
買うとしたら5万までなら出す。

147 :Trader@Live!:2007/11/22(木) 19:09:50.96 ID:Uvr+6U1A
これ画期的ですごくいいんです。

相場が大きく動く日時を前もって教えてくれます。

具体的には「何月、何日、何時、何分頃

に相場が大きく動く」という情報を

予告する伝達サ−ビスがあるのです。

指令どうりに注文するだけだから簡単ですよ。





http://tinyurl.com/2zxcen

148 :Trader@Live!:2007/11/22(木) 19:19:44.54 ID:RrlHkHvF
>>147 の母親です。この度はうちの馬鹿息子がこのような糞コピペをして
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
息子は「相場で生きてく」と突然言い出し、エクセルで色々やってみたものの
所詮頭の弱い子ですから上手くいかず、相場で我が家の貯金を溶かしてしまい
困り果てた馬鹿息子が思いついたのが、適当に結果を捏造したエクセルファイルの販売でした。
社会のクズみたいな事をやっている息子の母親として何とお詫びすればよいのやら...
何卒、みなさまお許しください。

149 :Trader@Live!:2007/11/22(木) 21:52:35.82 ID:pKvavlBV
>>147の書込みを見て欲しい。
なんとつまらない書込みだろうか。
義務教育を終えていない小学生であったとしても
多少のヒネリを加えて書き込む事は容易いはずである。
しかしこの書込み内容からはその形跡は微塵も感じられない。

彼の脳に重大な障害が発生している事は誰の目にも明らかだろう。
恐らく彼は経済的な事情で十分な治療を受ける事が困難な状況に陥っているに違いない。
この一見無意味としか思えない彼の書込みは、
現在の医療システムの見直しを訴えたメッセージなのではなかろうか


150 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/23(金) 01:06:59.65 ID:o53iIPv4
>>140
ごめん(>_<)
忙しくてしばらく余裕無かったわ(;´∀`)

最近、統計を復習中。
大学で勉強してた頃はただ面倒なだけだったけど、
モチベーションがあると面白いね( ´∀`)

151 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 11:37:23.40 ID:4SQOu2Vw
>>127
(まさに)亀レス(笑)ですが、
昨日買って、今まさに、読んでいるところです。
買いか売りかはその人次第だとおもいますが、
しっかりと書いてある本なので、
内容の是非は別として、書店に足を運んで、
手にとって見る価値はあるかな?とおもいます。

本の中で、おもしろいなとおもったフレーズをコピペしてみます。
「1983年の秋、個人向けコンピュータを持つ者は限られていた。
 パソコンそのものが、発明されてまだ日が浅かった。にもかかわらず、
 わたしはそれまでの2年間、放課後のアルバイトにアップル][の
 プログラミングをしていた。その当時、システムと呼ばれていたトレード戦略
 を分析するアップル][向けのプログラムを作っていたのだ。」
「驚いたのはふたりが、トレーディングに関してわたしが信じていることに興味を示したのと同じくらい、
 信じていないことにも興味を示した点だった。
 実に多くのトレーダーが、市場の動きをぴたりと当てる秘密の賢者の石の存在を信じているという話を聞いて、
 わたしはまさかと思った。」


152 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 11:48:19.37 ID:4SQOu2Vw
(151) あ、タートル流投資の魔術(徳間書店)についてです。

153 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 18:50:56.02 ID:RSAeSevh
亀本徳間だから安いよな パンだったら糞翻訳でボッタクってたろうな

154 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 20:49:04.13 ID:ksHV1sgG
タートルズのひみつってこれですか?
http://item.rakuten.co.jp/book/649387/


155 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 22:08:48.74 ID:1DaoBvws
>>151
いま気付いた。なるほど、まさに亀レスだな。

156 :Trader@Live!:2007/11/24(土) 22:56:56.65 ID:CWs3jkBz
>>153
ウィザードブックス「タートルズの秘密」

5800円+税

157 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 01:35:15.92 ID:LpiqrG0v
なんかどの言語が使いやすいかで盛り上がってるなw
下流工程専門の集いみたいで・・・・・・落ち着く orz


>>105
もし利益が一直線な右肩上がりなら、まともな勝ちじゃね?
根本は「投資」なんだから、1年足らずで資産4倍になれば、
一つのシステム完成としてみていいんじゃないか?

相場チャートみたいにナイアガラとかあったら失敗だけど。




158 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 02:45:18.45 ID:K9WCGAbz
>>150
本スレでバカやってる暇があったら(ry

159 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/25(日) 02:47:12.59 ID:ImBHr+l8
おっしゃるとおりですすみません(>_<)

160 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 02:48:40.96 ID:K9WCGAbz
>>157
今時のSEは上流〜下流はこなせるのがデフォ
そうじゃないやつは年寄りor新人か単なる頭数

161 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/25(日) 02:50:14.16 ID:ImBHr+l8
上流ってUMLとか?(・ω・ )

162 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 05:27:11.96 ID:LpiqrG0v
>>160

>今時のSEは上流〜下流はこなせるのがデフォ

ってどんだけ小さい仕事してるんだ?www
まー、小さくても上から下まで全部出来るのも楽しそうだが。
年寄りもいるのかよ・・・悲惨だ。
年寄りで現役SEw管理側にまわれなかったのか。



163 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 14:50:19.87 ID:DqLrC/3O
管理職に回ると鬱になって死ぬタイプのSEもいる。

164 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 20:55:24.97 ID:TJ6nql1Q
「タートル流 投資の魔術」 徳間書店 定価1700円

「タートルズの秘密」 パンローリング 定価20790円  ・・・ (^^;) 

165 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/25(日) 21:02:38.18 ID:ImBHr+l8
確率過程って、デリバティブの金融工学では重要な理論みたいだけど、
シストレに生かせないかな(・ω・ )
ブラックショールズ方程式とか。

166 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 21:16:55.20 ID:cYoJPLkc
>>165
シストレに使うのは難しいと思う。

理論としてしっかりしすぎてるから現実の市場の動きとあわなくなったときの損失がでかい。
もっと大雑把なものが弾力的に対応できる。

167 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 21:50:57.51 ID:dzfXQhuK
レンジ相場はオーバーシュート気味になった時には戻る法則。
平均ボラから計算してある程度オーバーシュート気味なのかが分かる。

A=2/平均ボラ

B1=Pivot+A
B2~Pivot-A

B1を上限としてB2を下限としてみて、それを超えていく時はどんな時なのかを考えているとホンの少しだけ面白い。
ボラは週足でもいいし、日足で計算しても良い。
デイトレならタイムセッション毎のボラでもいと思う。

>>165
柔軟性が無いよ。

168 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 22:20:25.84 ID:K9WCGAbz
>>165
何でも試す価値はある。
端からはなから否定して見過ごす

169 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 22:21:18.25 ID:K9WCGAbz
誤送信した、もう寝る(・ω・)

170 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 22:26:58.20 ID:yxSimhtH
バロスwww
かっこつけて慣れないこと言おうとして噛んだみたいだなwww

171 :Trader@Live!:2007/11/25(日) 22:39:25.55 ID:cYoJPLkc
LTCMが適切な損きり技術を持っていたら今頃どこまで成長しただろう?

172 :Trader@Live!:2007/11/27(火) 06:58:27.17 ID:GIjS/Qbp
>>167

2をボラの平均で割るの?


173 :Trader@Live!:2007/11/28(水) 02:51:22.53 ID:h5/NdWgI
『FX24時間フルオートシステムトレード完全自働売買』
http://www.systemtradepro.com/

このストラテジー気になりますね〜

FXCM社がMT4を2008年の初旬に採用するからまだまだ

完全自働売買の波はこのまま収まりそうにないな・・!

174 :Trader@Live!:2007/11/28(水) 03:03:37.35 ID:W4mfhDUR
>>173

詐欺乙

FXCMも詐欺システムの提供で有名なのにな
馬鹿うけるなw

175 :Trader@Live!:2007/11/28(水) 06:34:07.50 ID:7c6e3/8r
FXCMなんて信用できるかよ。

176 :Trader@Live!:2007/11/30(金) 20:44:36.80 ID:flZ8/uaH
このシステム簡単で

いいですよ。

トレンド相場でもレンジ相場でもど

ちらでも機能するシステムです。

売買シグナルも携帯電話にメール送

信されるのでPCに張り付いていなく

ても、いいのが楽です。実際の売買

指示シグナルです。          

http://go.2ch2.net/u/Bsm7fz

177 :惣一郎さん ◆EngbV4/M5o :2007/11/30(金) 22:54:45.67 ID:fuBf47jc
統計の基礎はだいたい思い出せた。
もうちょっと練習してセンスを磨くことにする(`・ω・´)

178 :Trader@Live!:2007/11/30(金) 23:29:14.99 ID:pOjmaCqY
>>176

威力業務妨害で個人情報請求しといたから

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