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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇

1 :山師さん:2007/10/05(金) 09:12:05.19 ID:Z1X/Xv5k
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart7◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1186395159/

2 :山師さん:2007/10/05(金) 12:12:09.69 ID:853gzCRf
2GET


3 :山師さん:2007/10/05(金) 14:23:51.38 ID:jIYA5fOT
検証くんって?

4 :山師さん:2007/10/05(金) 16:31:34.78 ID:nveOu6bG
検証くん、使ってる人いるの?

5 :山師さん:2007/10/05(金) 16:55:56.67 ID:j9EtNH84
検尿くんなら ジョボボボ

6 :山師さん:2007/10/05(金) 17:37:40.25 ID:qCMCW4TC
2006年まで高い収益性があるのに、2007年はマイナスだ。なぜだー

7 :山師さん:2007/10/05(金) 17:51:45.95 ID:/BllD2G3
>>3,>>4
検証くんって、これ?
http://www.kensyokun.com/method.html

ここと同じ人だね
http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html

使った人の感想w
http://ameblo.jp/system-kensyou/

8 :山師さん:2007/10/05(金) 19:10:03.96 ID:5ZHp/esj
現物株超優良銘柄でシステム組んでみたが、年率で25%前後しか行かない。
株をやりたいと言ってるが、信用や先物はしそうにない親に与えてみよう。

9 :山師さん:2007/10/05(金) 19:26:11.19 ID:D3O9FJSn
単利ならそれだけいけば十分だろ

10 :山師さん:2007/10/05(金) 20:44:03.60 ID:tnt6oOGB
完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会
http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/

  当日の朝に日経225先物が始値に比べて、
  イブニングセッションの終値が“高い”か“安い”かを予想します。

  完全成功報酬型ですので
  当たったときだけお支払いが生じます。

  ・売り
  ・買い
  ・取引なし
  のいずれかを会員全員に同じ内容を送信いたします。

  標準1枚,たまに2枚の取引で
    8月は204万円
    9月は173万円
  の利益が出ています。(税手数料込み)

  寄りつきでポジションを持ち、引けで清算する方に最適の投資方です。

  http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/
  完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会

11 :山師さん:2007/10/06(土) 04:40:32.50 ID:abtd6qtS


12 :山師さん:2007/10/07(日) 11:19:59.31 ID:JKZ2pL5d
hosyu

13 :修行者:2007/10/08(月) 01:58:55.01 ID:v+IogSQb
また糞スレが増えたw


14 :山師さん:2007/10/08(月) 02:00:01.54 ID:hlZNSCep
9669 オークネット
4日続伸高値更新中です!

オークネット株価の推移
2007年10月5日 2,440
2007年10月4日 2,365
2007年10月3日 2,360
2007年10月2日 2,325
2007年10月1日 2,305

業績がいい会社は株価が上がったり下がったりしながら、上昇していくものですが10日ほど株価の動きを見るとオークネットは株価が下がるときでも、大幅に下がることがありません。
なぜでしょうか。それは株主優待が優れているために、株を手放す人が少ないからだと思うんです。

なんとオークネットの株を持っていると、楽天くるま市場で車を購入した際に最大10%割引されるんです。これはすごい。

業績もいいです。

>2007年 9月20日(木)10時11分
>オークネットは中間業績増額見直しに信用好需給オンし連日の高値

> オークネット(9669)は、100円高の2110円と4営業日続伸し連日の年初来高値更新となっている。
>8月1日の2007年6月中間期業績の上方修正以来、下値を切り上げる動きを強めており、強弱感の対立から株不足、逆日歩のつく信用好需給も押し上げ効果を発揮している。
>中間期業績の上方修正は、四輪・二輪事業でインターネットオークションの利用顧客増加のために予定していた年間5億円の施策費用が、下期発生にズレ込んだことを要因としている。
>このため中間期業績は、四輪事業の総落札台数が18%増と続伸、インターネットオークションの新規会員加入増などもあり前年同期比11%増収、45%経常増益、90%純益増益と伸びた。
>一方、通期業績は、期初予想を据え置き売り上げ165億円(前期比1%増)、経常利益20億5000万円(同4%増)と小幅増収益にとどまり、純利益は前期計上の関係会社株式売却益の一巡から12億円(同55%減)を見込んでいる。
>このため株価のリバウンド幅拡大とともに強弱感が対立、株不足から逆日歩がつき需給思惑を増幅している。2段上げ加速の展開も有力となる。(兜町特捜班より)

15 :山師さん:2007/10/08(月) 09:29:41.62 ID:a7rvgTco
中間決算発表に向け、ジリジリと下値切り上げ中の…

▲4027 テイカ
PBR0.7倍
5円配当
【好調】猛暑の影響で紫外線カット剤として使われる「微粒子酸化チタン」
の販売が想定以上の伸び。好調な第1四半期業績(中間期に対する進捗
率に注目)や、9月出荷分から汎用酸化チタンの値上げなどで、業績上ブレ
期待も。

売上     営業益     経常益     利益
8201     727        771       474  第1四半期(3ヶ月)
15600     900        900       550   中間予想(6ヶ月)


16 :山師さん:2007/10/09(火) 01:13:57.40 ID:+XVU7tag
>>14
断言する
こいつは近いうちに退場する

17 :山師さん:2007/10/09(火) 10:36:51.58 ID:wdsjoDVR
Mathematica6は海外のFinancial Dataだとデフォルトで引っ張ってこれるんだね。
誰か使ってる人いる?

18 :山師さん:2007/10/09(火) 11:36:15.44 ID:jXv0/HDm
つかうかよ mathma 買うだけで何十万もするだろ

19 :山師さん:2007/10/09(火) 11:38:32.31 ID:+jvopgyG
>>17
使おうとして断念した。
実際にやりたい投資モデルはなんか数式で表せれないほど複雑な行動が多いので。

20 :山師さん:2007/10/10(水) 23:40:17.97 ID:4We8CW4x
さて、検証くん
"予定通り明日10月11日 午後23時59分以降に値上げを行います"
"もう何も語りません"
だってさ
値上げしていくらになるんだ?
みんなぁ〜もう買ったぁ〜!!??
まだの人は急いでね!!! 時間ないよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ZERO!!!!!!!!!!! ←誰? これ?w)

21 :山師さん:2007/10/11(木) 07:33:43.24 ID:IXbM0ZU6
>>19
おまえ・・・・・・・・・大丈夫か?
複雑なストラテジーほどマセマティカとかの数値計算ソフトにたよるだろ。


22 :山師さん:2007/10/11(木) 11:48:17.17 ID:MMRBqvT5
保守

23 :山師さん:2007/10/11(木) 19:45:09.34 ID:WDoUstii
>>21
結局シストレじゃ無理だってことじゃんねえの。

24 :山師さん:2007/10/11(木) 22:14:05.39 ID:MOqYPxFJ
マセマティカは数値計算というより数式処理

25 :山師さん:2007/10/11(木) 23:57:25.04 ID:mPrflcGX
勝っているシストレーダーは、意外とシンプルな方法を使っていると聞いた事がある

26 :山師さん:2007/10/11(木) 23:59:49.06 ID:VGNCHuh8
そのとおり

27 :山師さん:2007/10/12(金) 10:39:07.79 ID:WoYR0WKd
でもね

28 :山師さん:2007/10/12(金) 11:18:49.23 ID:wzDQ2607
もしかして

29 :山師さん:2007/10/12(金) 13:25:54.03 ID:NUF9dsdv
ひょっとして

30 :山師さん:2007/10/12(金) 13:25:59.30 ID:f8vm9L80
ことしは

31 :山師さん:2007/10/12(金) 17:27:39.47 ID:zyet3tMM
システムが

32 :山師さん:2007/10/12(金) 19:23:02.95 ID:pH5f8HJm
もんまりと

33 :山師さん:2007/10/12(金) 20:36:14.00 ID:pjVZ3SAp
しなやかな

34 :山師さん:2007/10/12(金) 22:18:50.58 ID:YMWSE0xU
瓜実顔

35 :山師さん:2007/10/13(土) 16:59:56.95 ID:8yV1ChSw
マセマティカ懐かしいなー

36 :山師さん:2007/10/14(日) 00:57:11.21 ID:Dpi2GeGz
検証くんで100億達成!!!!!!!!!!!!!!

37 :山師さん:2007/10/14(日) 01:00:02.58 ID:52MrMYcL
>>36
借金が?

38 :山師さん:2007/10/14(日) 02:46:46.00 ID:YlldDL5T
検証くんで、500万円をある単純なストラテジーで17年分検証したら、32億になって笑った。
簡単なものだと思い、パラメーターを複数いじくったら元の設定がわからなくなってしまった。
嘘のようなほんとの話。


39 :山師さん:2007/10/14(日) 02:48:35.26 ID:mWHiDdbf
【赤字から一転して黒字へ。配当利回り4.04%】

今年最初で最後の優良銘柄を紹介します。

9980 マルコ
予想配当利回り4.04%

通常、配当利回りが高いわけは業績が悪くて株価が下がっていることが原因であることが多いですよね。そんな銘柄を買うと、株価は下がり続ける上に減配または無配になったりします。

でもマルコは違うんです。

なんと当期純利益が13億7200万円の赤字から一転して、10億2400万円の黒字になったんです。

10月9日付マルコ決算短期
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/2a0908f/2a0908f0.pdf

配当利回りが良くて、業績も良くて、株価が肩上がり
このような理想的な銘柄がマルコです。

一般的に業績が良ければ、株価が上がったり下がったりしながら全体的に株価は上がっていくものです。
でも株価が下がると、配当利回りが高くなりますから買い増しして持っておくといいですね。配当利回りが高いっていいですよね。マルコは黒字になったので、株価が下がっても減配になることはないでしょう。たぶん。

40 :山師さん:2007/10/14(日) 04:45:57.69 ID:T0UZKp8F
検証くんの宣伝カキコが必死だな。 そろそろあれみたいに消えそう。

41 :山師さん:2007/10/14(日) 20:19:47.42 ID:oxrcB+o8
勘売買で20億稼いだら、徐々にシステムトレードに移行する計画で
いま本買って勉強はじめたところ。
波乱時に破産せず、指数の位置によって効果的そうな
運用システムを何十通りと作ってテスト運用して通用しそうな
システムを3分散ぐらいで運用を考えてる
トレードアイディア考え出すのは得意だけど、プログラムとか苦手で
実際にやるまでにはかなり時間かかりそう

42 :山師さん:2007/10/14(日) 20:42:56.00 ID:2XljIvr/
意気込み書くやつってなんなの?


43 :山師さん:2007/10/14(日) 21:20:42.02 ID:t8028Gip
なんなんだろうね

44 :山師さん:2007/10/14(日) 21:25:55.19 ID:CnSrE28L
バカなんじゃないの

45 :山師さん:2007/10/14(日) 21:43:48.62 ID:V3u564fQ
>>41
何という本を読んでいるんだ?
その本に書いてあるとおりにプログラムを入力すれば、簡単なバックテストシステムは出来ただろ。

もしまだ出来てないとしたら、まさか、プログラミング言語の本を買ったのか?

46 :山師さん:2007/10/14(日) 21:56:20.99 ID:NxaOWER+
遺書にツッコミはやめてあげて ><

47 :山師さん:2007/10/14(日) 22:25:13.65 ID:t8028Gip
でもさ

48 :山師さん:2007/10/14(日) 22:26:32.48 ID:oxrcB+o8
>>45
コンピュータートレード入門とかdbdも買ったよ。
まずはひまわり証券の225自動売買とかで鍛えて本命の
欧米自動売買で運用目指したい。
流動性重視してさまざまな市場で色々なシステムで分散する
システムポートフォリオ運用っての目指してる
が先は遠い




49 :山師さん:2007/10/14(日) 23:53:33.17 ID:jrNn9hOm
遠すぎて此処に書き込む事じゃないな。
チラ裏にでも書いとけ。
てーか、自動売買なら欧米の方が整ってるのに、
なんでわざわざ225から始めるかね。

50 :山師さん:2007/10/14(日) 23:54:14.14 ID:V3u564fQ
>>48
これだな。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775990568

51 :山師さん:2007/10/14(日) 23:56:35.04 ID:V3u564fQ
>>49
お前の方が、うざい。出て行け!

52 :山師さん:2007/10/15(月) 01:16:38.78 ID:7AX9JCCh
>>50
そうそれ、読みやすくて色々アイディアもあってすぐにでも
小額からでも練習で実行していきたんだけど

マネックスにすでに口座あるのでマネックストレーダー プロα 登録して
プログラム売買のイエスランゲージのエディッタ画面開いたが・・・
何をどうしたらいいかわけわからん。
これは・・・自分のやりたいプログラム書けるまで1年はかかるなw

53 :山師さん:2007/10/15(月) 02:30:54.45 ID:LzH6Tsbe
だよね。

54 :山師さん:2007/10/15(月) 06:31:34.15 ID:LzH6Tsbe
10月14日の日経新聞の17面に記載されている「IPゾーン」投資法について。
後で、検証くんで検証するから結果を待つのだ。



55 :山師さん:2007/10/15(月) 08:58:23.30 ID:+CuEx5Uq
なんだそりゃ。
255.255.254.0とかやるのか?

56 :山師さん:2007/10/15(月) 09:23:36.59 ID:8u2GSoJU
>>54
なんだっけ、これ、聞いたことあるなあ、
GC,DC寸前の状態を見つけて先取りしてエントリするんじゃなかったかな?
まあ、いいや 後で日経見るわ。

57 :山師さん:2007/10/15(月) 09:28:17.02 ID:7DIlMykM
>>56
ぐぐればトップに出てくる

58 :山師さん:2007/10/15(月) 21:06:10.50 ID:SE8VIWd/
>>54
仕切りはどうすんの?

59 :山師さん:2007/10/16(火) 03:19:30.14 ID:TX7mr3FB
仕切りって何?

60 :山師さん:2007/10/16(火) 04:36:55.65 ID:u2D5dspx
パーティション

61 :山師さん:2007/10/16(火) 07:45:07.21 ID:TX7mr3FB
ハードディスク内の分割された領域のこと。
これのこと?

62 :58:2007/10/16(火) 11:32:45.52 ID:BEpXfcZ3
>>59

ごめん、じゃぁ、手仕舞いはどうすんの?

63 :山師さん:2007/10/16(火) 12:06:34.94 ID:zrLS4NEw
電源ボタン押せばいいんじゃない?

64 :山師さん:2007/10/16(火) 12:32:52.85 ID:NIWh7IZI
おまえら馬鹿だろ

65 :山師さん:2007/10/16(火) 17:19:07.23 ID:nXjxAaFw
ほんと馬鹿ばっかりだな
手仕舞いのときは終了ボタンを押すに決まってるだろ

66 :山師さん:2007/10/16(火) 17:26:06.34 ID:zrLS4NEw
終了ボタンは怖くて押せないからタイマーにして…

67 :山師さん:2007/10/16(火) 22:01:43.84 ID:u2D5dspx
押すときは「ポチっとな」

68 :山師さん:2007/10/17(水) 00:09:32.12 ID:OwMuAQKm
IPゾーン投資法検証してくれ。

69 :山師さん:2007/10/17(水) 00:16:47.67 ID:LqWZgcjg
>>68
検証もクソもない
単なるGC・DC等々のテクニカル分析の一つに過ぎんよ

70 :山師さん:2007/10/17(水) 01:14:02.91 ID:TQMkKX2q
Vゾーン透視法

71 :山師さん:2007/10/17(水) 01:40:01.51 ID:LjnRbysC
それくれ

72 :山師さん:2007/10/17(水) 14:31:50.56 ID:fKQ39blt
投資法というより、損資法って感じだな。
こんな所で買っても、儲かる気しない。
いかさま師、川口。

73 :山師さん:2007/10/17(水) 16:52:15.50 ID:APhoh+vF
パイロンや検証くんでは、全銘柄を長期間でバックテストさせることには向いているだろう。
しかし、既定のテクニカル指標しか使えないから、自由な発想が出来ない。
リアルタイムの楽天RSSと連動させることも難しい。

俺はシステムトレードの本を読んで、そのアイデアを応用したユーザー定義関数をいっぱい作っている。(Excel・VBA)

74 :山師さん:2007/10/17(水) 18:23:03.51 ID:gLqNKVAY
それ公開してよ。  有料でいいから。

75 :山師さん:2007/10/17(水) 19:02:54.03 ID:APhoh+vF
>>74
ファイルの公開はしません。

おまいら、このSNS知ってるよな?
メールアドレス書いてくれたら、シストレ研究会に招待するよ。
http://system-trade.org/  管理人はいま出張中らしい。

76 :山師さん:2007/10/17(水) 20:07:31.85 ID:tmgDeX49
>>75
折れを招待してください。
hal7000@gmail.com

77 :山師さん:2007/10/17(水) 20:26:01.48 ID:P+GJihBY
本人が出張して宣伝中かよ!

78 :山師さん:2007/10/17(水) 20:42:52.03 ID:9E/QX10f
>>75
よろすく。
smartboy_ny@yahoo.co.jp

79 :山師さん:2007/10/17(水) 21:42:36.45 ID:APhoh+vF
>>77 妄想乙w。 俺、管理人じゃねぇよ。俺も昨日招待されたばかりだ。

>>76 >>78 招待のメールしました。

西村貴郁のオンラインセミナーが今おわった。(20:30〜21:30)
受講した人やDVD買った人は、このスレにも居ますか?

80 :山師さん:2007/10/17(水) 22:14:20.85 ID:RPrsmO+W
>>75
招待してください

kt3003@gmail.com

81 :山師さん:2007/10/18(木) 09:40:26.47 ID:vHCEyKWS
>>75
おながいします(´・ω・`)
sakimonodezisatu@mail.goo.ne.jp

82 :山師さん:2007/10/18(木) 10:57:35.97 ID:dykpl9Ec
>>75
招待していただきたいです。よろしくお願いします。
yasuka03-@mail.goo.ne.jp

83 :山師さん:2007/10/18(木) 13:23:41.23 ID:r32Ap66c
この流れ見てると・・・配信屋が儲かるの解るわw

84 :山師さん:2007/10/18(木) 13:44:09.19 ID:VrQELJFy
だよな。   orz

85 :山師さん:2007/10/18(木) 17:30:15.64 ID:VTBUNdAq
うましかホイホイだなここは

86 :山師さん:2007/10/18(木) 19:48:28.02 ID:GJJBLDyO
このスレ業者に乗っ取られつつあるな

87 :山師さん:2007/10/18(木) 19:51:30.46 ID:dO9NpOWs
加入条件をテストで決めて質を向上させようぜ
誰か立ち上げてくれよ

88 :山師さん:2007/10/19(金) 00:08:45.48 ID:SkQ9PmOq
そういうことすると、SNSはあっという間に廃れる。

89 :山師さん:2007/10/20(土) 23:28:03.68 ID:6N+BJ4wk
5%のトレイリングストップを置いた上で、
プロフィットファクター3以上、
勝率70%以上のストラテジ構築を目指す場合の着眼点はどこですか?

90 :山師さん:2007/10/20(土) 23:44:43.16 ID:Y4stS9b8
>>89
それは大底狙いしかないよ

91 :山師さん:2007/10/21(日) 01:17:02.67 ID:wCQtAXDO
hosyu

92 :山師さん:2007/10/21(日) 17:01:07.70 ID:1z5cO+/N
1111

93 :山師さん:2007/10/21(日) 19:40:53.77 ID:9QH2HVL3
N225F、1分足ベース日計りシステムで勝率=58.25% PF=2.00 MFE/MAE=1.52ってどう?
2006/05から1年4ヶ月で1枚あたり+5930
リスク5%でタートル建玉法もどきで再投資するとリターン+292%、MDD=13.81%
ちなみに、
オプチマルfもどきリスク38%で再投資するとリターン+72,050%、MDD=78.05%←ありえないw

94 :山師さん:2007/10/21(日) 19:45:13.68 ID:HgXU8kL5
日計りシステムを作りたいけどデータベースの構築が難しい。というかフリーでないよな。


95 :山師さん:2007/10/21(日) 20:15:28.56 ID:U344l4pV
>>93
MFE/MAEってなんですか?

96 :山師さん:2007/10/21(日) 22:36:19.13 ID:iOSF0DwU
>>89

でしょうねぇ。。。
でもなかなかうまくいかないです。↓

・試したのは三点チャージをちょこっと改良したやつ。
・5%トレイリングストップ。
・10日以上利益が出なければブン投げ。
・対象は日経225
・期間は2002/10/01〜現在

これでPF3、70%勝ちを目指しています。

こと株式市場(ギャンブル)においては、努力と結果が線形になっていない
(何も知らず蛮勇を振りかざしてた昔のほうが儲かる場合もある)ので、
どのように目標に近づければいいかの指針をおしえてください。

97 :山師さん:2007/10/21(日) 23:06:20.73 ID:7wv7bxvT
>>94
つ MySQL、PostgreSQL、SQL Server 2005 Express Edition

98 :山師さん:2007/10/21(日) 23:19:05.71 ID:ZHFdIJgV
>>94
完成したら、株なんかやめて会社作ってソフト売ればもっと儲かるんじゃないの

99 :山師さん:2007/10/21(日) 23:53:48.47 ID:3BpK73ff
>>96
>これでPF3、70%勝ちを目指しています。

三点チャージそのものでもそのくらいいくよ
というか勝率は8割以上いく

100 :山師さん:2007/10/22(月) 16:06:38.10 ID:kntj2BhY
>>99

ただ、出番が少ない。
これ、最大の欠点。

101 :山師さん:2007/10/22(月) 18:45:42.23 ID:BTnIYWy7
>>96
>>99
>>100
対象を日経225にするなら3点チャージの各シグナル発生パラメータを半減させないとシグナル発生が少なすぎるだろ。
個別銘柄だからあのパラメータ設定でシグナル発生するのであって、あのパラメータのまま指数でシグナル発生させようとしたらそれこそ世界的暴落の連鎖でも起こらない限り、1年に1回あるかないかの発生頻度にしかならないよ。

102 :山師さん:2007/10/22(月) 22:48:01.43 ID:QVb3e4L9
あと三点チャージは仕切り前のドローダウンがものすごい
損切りラインが買値×0.7だからね

103 :96:2007/10/23(火) 00:04:03.96 ID:XezAOZNn
96です。みなさん情報提供ありがとうございます。
3点チャージですが確かにシグナルでませんね。。。。。

品質を上げるためにRSIダイバージェンスなんかを組み込むとシグナル発生ゼロになりそうな悪寒

出来高(VR)を外してみる、とスイング向けの密度になるのですが、それでも勝率6割がいいところ。。。
しかも2002からの五年でやっと資金が倍で、トレイリングストップが利を伸ばすジャマをしているかと思いきやそうではなかったです。

これなら嘗ての裁量のほうがいいやんけと思いますね。
もうちっと調べてみます。

104 :山師さん:2007/10/23(火) 05:31:50.36 ID:Ww8j/RTs
>>89
Live で使う事を考えない事だよ。
それなら、PF10や20 は軽くのなんてザラにある。

105 :山師さん:2007/10/23(火) 07:44:34.29 ID:RyD4r1Ch
>>104

> Live で使う
デイトレ?

106 :山師さん:2007/10/23(火) 09:47:13.33 ID:Dj87hM5R
エクセルで例えば高値より5%でトレイリングストップを入れる為の関数はどう書けば良いのでしょうか・・?

107 :山師さん:2007/10/23(火) 09:49:23.40 ID:R0gAhneQ
なんという糞スレ

108 :山師さん:2007/10/23(火) 11:14:45.37 ID:nlEQGR9y
=高値*1.05

109 :山師さん:2007/10/23(火) 13:08:24.43 ID:ZyBnwoak
>>106
直近高値より、+5%あがったら、売りシグナルを出すって意味か?

エクセルなら、IF関数つかえば簡単に出来るけど、
このスレはキミのような初心者が来るところじゃない。

110 :山師さん:2007/10/23(火) 21:11:35.04 ID:uynEYIiZ
もともとそんなに高度とは思えないが

111 :山師さん:2007/10/23(火) 22:45:51.15 ID:Dj87hM5R
トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○%下がったら手仕舞うっていう意味だろ。
=高値*1.05 じゃねーぞ。

112 :山師さん:2007/10/23(火) 22:56:51.83 ID:+pWbhSW4
>トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○%下がったら手仕舞うっていう意味だろ


そうなん

113 :山師さん:2007/10/23(火) 22:59:13.41 ID:uXARFnsN
どちらにしろifでできるのでは
どこでつまってるのかわからん

114 :山師さん:2007/10/23(火) 23:00:46.90 ID:wE5kx7cC
>>ここの住人

オマエラ…システムトレードとやらでホントに儲けてるの?

115 :山師さん:2007/10/23(火) 23:03:18.60 ID:nlEQGR9y
>>111
ごめん。

>>106
=高値*0.95

>>113
常に価格を計算して表示するだけだからIF要らないと思うんだけど。

116 :山師さん:2007/10/23(火) 23:05:01.05 ID:nlEQGR9y
>>113
%を計算する「関数」がわからなくて詰まってるのではないかと思う。

117 :山師さん:2007/10/23(火) 23:05:19.01 ID:RyD4r1Ch
PF10 PF20 kwsk

118 :山師さん:2007/10/24(水) 06:45:14.79 ID:c2bzSAk/
>>116
なんだよ・・・この低レベルw

119 :山師さん:2007/10/24(水) 19:12:08.28 ID:iyjnUXPn
低レベルってハードよりって意味なんだろうな
このスレは俺には役不足だな

120 :山師さん:2007/10/24(水) 20:07:37.04 ID:61nDtfnp
シストレって短期トレードには向かない気がする。
短期はどうしても外部要因に左右されるから。
急に円高が来たら、問答無用で下がるし、晩のNY株の動き如何でそれまでのテクニカルがちゃらになるし。
使うとしたら、超短期か中長期かじゃね?


121 :山師さん:2007/10/24(水) 20:27:18.49 ID:9hoiuKSe
nyと円の動きを考慮すれば良いじゃん。
既にそういうの結構あるだろ。

122 :山師さん:2007/10/24(水) 20:37:33.99 ID:6mecKR4Y
>>120
おまえがいうシストレって、検証くんみたいなツールを使うことだろ?
検証くんには、分足そのものが扱えない。

NY株の動きやデイトレ対応したシストレだって、いくらでもある。

123 :山師さん:2007/10/24(水) 22:19:11.54 ID:cnR/dO4o
検証くんは値上げしたのかな?
直近の保田メールのタイトル↓
「○○さん、涙が止まりません・・・」「○○さん、もうやめたい・・・」

保田です。
正直、人生がわからなくなりました。

一人で誰もいない海に来ています。
今すぐこちらをクリックして私が苦しむ様子を見てください。

この芝居掛かった販促手法…正直ドン引きですw

124 :山師さん:2007/10/24(水) 23:29:36.91 ID:61nDtfnp
>>121
だからそういう複合要因を検討せざるを得ないだろ。
他にも外部要因が多すぎて、結局複数の要因を加味していく過程を経験すると、
  裁量>システムじゃね?
って結論に至っちまうんだよ。

125 :山師さん:2007/10/24(水) 23:38:46.79 ID:ngyyDPMU
>>124
俺も一旦そういう結論に達したが、まだその先がある。
そういう外部要因を排除して尚成立するシステムを作れば良いんだよ。
トレード率100%でなくて良いんだから、
外部要因で変動する日はトレードしないようにすれば良い。

126 :山師さん:2007/10/25(木) 11:53:21.27 ID:RbjApkGT
バカすぎて話しに加わる気もしない。

127 :山師さん:2007/10/25(木) 20:35:23.10 ID:/JLzOLby
じゃあ加わるな

128 :山師さん:2007/10/25(木) 21:53:01.15 ID:n2X3NYBc
君たちのない頭絞って貴重な時間を無駄にするより
優れた日経225先物取引のシステムロジックを販売します。

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code

あと違反商品として申告するイヤガラセはやめろ!

129 :山師さん:2007/10/25(木) 21:54:39.17 ID:yF37QW3O
つーか2ちゃんではそもそも宣伝は禁止行為。

130 :山師さん:2007/10/25(木) 22:01:32.96 ID:/jBM0KCv
>>128
詐欺罪に該当する可能性がありますね

131 :山師さん:2007/10/26(金) 00:42:23.68 ID:lGj9odu/
シストレ始めたんだが、結構いいな。
平均リターンは1%前後だけど、一切裁量抜きでやったら予想以上に精神が安定した。
裁量やってたときは株価が気になって仕方なかったが、シストレやると

・自分で検証して納得したんだから、その通りにやってマイナスになったら諦めろ
・ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話

相場に対してクールになった。
あと、15:10にメール見てニヤニヤする人になった。

132 :山師さん:2007/10/26(金) 03:59:48.92 ID:Pa5wVi+4
それはよかったじゃないの

133 :山師さん:2007/10/26(金) 04:11:32.83 ID:bG8AF0QT
>>131
その意識も本格的にドローダウンが大きくなればまた変わるよ
クールになったとか諦めろとかすればいいとか
悟った系はすべて錯覚だから

134 :山師さん:2007/10/26(金) 08:08:47.09 ID:q6N61ywr
だな。

>ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
こんなことも言ってられないしなw

135 :山師さん:2007/10/26(金) 09:01:16.80 ID:hKVqW2zU
平均リターンが1%のシステムじゃ怖くて落ち着かないだろ?

136 :山師さん:2007/10/26(金) 16:31:35.03 ID:2xfQnO9S
>>133>>134
わかってる。過去にドローダウン更新で相当吹っ飛ばしたので。
今は、ドローダウンを極小化したうえで、更新しても笑って許せるレベルの張り方してる。

…シストレ云々じゃなくて張り方の問題だよなこれじゃw

137 :山師さん:2007/10/26(金) 21:12:54.11 ID:r3BqGz8W
勝率70%
PF3.0
これでも、いざ使ったら勝てないんだろうな。。。

138 :山師さん:2007/10/26(金) 21:26:26.08 ID:tEtlLaFi
>>137
なんで?

139 :山師さん:2007/10/26(金) 21:39:49.04 ID:Nf1l2Br1
>>137
検証期間が1年以上で、売買代金が多い銘柄ならば、
そのシステムでも、ふつうに勝てるだろ。

140 :山師さん:2007/10/26(金) 21:48:51.23 ID:kaJ3YKDK
資産があればなぁ

141 :山師さん:2007/10/26(金) 22:12:51.84 ID:0G81A8/Z
ドローダウン考慮しなければそんなシステム簡単に作れるよ。

142 :山師さん:2007/10/26(金) 22:14:43.48 ID:d9R+2MwU
リスクをはればリターン取れるからな

143 :山師さん:2007/10/26(金) 22:24:54.83 ID:r3BqGz8W
>>138,>>139
今まで使ってたのが
勝率63% PF2.5
どうしても少しはカーブフィッテングになってしまうし
いざ使うとMDDを更新することが多い

144 :山師さん:2007/10/26(金) 22:37:42.37 ID:d9R+2MwU
オーバーフィッティングかどうかはシミュレーションで分るだろ

145 :山師さん:2007/10/26(金) 22:40:13.12 ID:r3BqGz8W
>>144
どうやって?

146 :山師さん:2007/10/26(金) 22:50:55.39 ID:d9R+2MwU
有名なのはフォワードテストとか。他にもいろいろあるけど、クロスバリデーションとかリーブアウト法。要はフィットするデータとテストするデータを分離するってこと。

147 :山師さん:2007/10/26(金) 23:53:18.18 ID:r3BqGz8W
>>146
レスサンクス
フォワードテストはすぐには使えないので一寸。。。
他の方法は知らないので、調べてやってみます

148 :山師さん:2007/10/27(土) 01:32:23.66 ID:49kB3DOq
最適化に頼るからフォワードテストなんかせなあかんのや。
必要なのは最適化ではなく、適応化やで。この違いがわからん香具師は、一生、地を這うww

149 :山師さん:2007/10/27(土) 14:04:54.02 ID:hjRJ3mN3
>>148
各年で少しでもいい成績を上げられるような最適化を繰り返したシステムが、未来に渡って通用する
と思い込んでいるド素人の吹き溜まりw
http://system-trade.org/

150 :山師さん:2007/10/27(土) 14:25:45.29 ID:kVTHgfke
最適化にも違うアプローチはあるんだけどな。
最適化最適化ばっかり言ってるとバカに見えてくるな。

151 :山師さん:2007/10/27(土) 14:27:55.69 ID:hjRJ3mN3
>>150
お前は3回いったから、相当な馬鹿だな。

152 :山師さん:2007/10/27(土) 15:12:34.65 ID:kVTHgfke
そうだなw煽りに見えたならすまん。
最適化の一側面だけ見て批判するのは損だと思うってこと。

153 :山師さん:2007/10/29(月) 17:03:05.75 ID:V3ftJ5TT
日経先物システムトレードでコツコツと利益をためていきませんか?派手ではないけれど、リスクを減らし、地道に利益を上げていく。
そんなシステムです。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code

基地外による違反商品の申告にもめげません。そんな嫌がらせをする方はほっといて
本当に利益を上げたい人は入札してください。違法でも詐欺でもありません。

ヒマな人達へ
嫌がらせする時間があったら町のゴミ拾いでもしてろ!

154 :山師さん:2007/10/29(月) 20:08:20.38 ID:mbKGIdL+
そうだね、プロテインだね

155 :山師さん:2007/10/29(月) 21:39:59.07 ID:aX2d95kq
>>153
その文章では、購入者が騙されたと言えば詐欺罪が成立するよ

156 :山師さん:2007/10/29(月) 21:43:54.59 ID:xcerzPSH
どっからどうみても荒らし依頼です。
本当にありg(ry

157 :山師さん:2007/10/29(月) 21:52:11.89 ID:aX2d95kq
つーか、本当のシストレの話をしたいね
例えばラリーの本に載っている日付でフィルターをかける方法って
カーブフィッティングになってしまわないか?

158 :山師さん:2007/10/29(月) 21:56:44.29 ID:sKF+9pPI
TDMは対象によってはありでしょ。
毎月25日に騰がる銘柄とかあるらしいし。

159 :山師さん:2007/10/29(月) 22:17:01.89 ID:aX2d95kq
>>158
あっなるほどね
でも、225先物には役立たないような気がするな
みかけの勝率は5%以上あがるけど

160 :山師さん:2007/10/30(火) 00:51:31.73 ID:eRYQ2bz+
塩化ビニールの水道管に、見通しが効かなくなるまで五寸釘を打っていく。
どんなに念入りに打ち込んでも、水は通り抜ける。
最適化という名の罠(カーブフィッティング)ですね。


仮想売買でもフォワードテスト、これ最強。

161 :山師さん:2007/10/30(火) 09:10:26.15 ID:QbCL3a+N
>>160

判りにくい比喩だな。

カーフィッティングしないようにな、フォワードテストを重要視しろ。っていいたいのは判る。

塩化ビニール・・なんたら・・って?
普段の仕事は配管屋さん?

162 :水道屋:2007/10/30(火) 13:11:25.01 ID:HOkFCix/
>>161
違いますが、関連職ですよ。

カーブフィッテングしようが、サイコロふろうが、何しようが、現状より未来に即していればOKということです。
システムは単純な程よいとどっかの本に書いてありましたが、カーブフィッテングが少ないほど優れている(可能性が高い)ということでしょう。
しかし、ここ1か月よかったからといって、10年先も通用するわけではない。
大切なのは、可塑性ではないでしょうか?
でもシステムに可塑性を求めるって・・・ガンダムの自己学習システムみたいなものでしょうかね。

とりあえず言えるのは、MACDとかストキャスとか既存の指標を使っていては、そういうことは皆無に望めないでしょう。
タートルあるいはタートルスープにしても、これは市場のちょっとした揺らぎをすくい取る方法であって、不変性はあるものの連続性・予言性はないでしょう。
いずれも、時代遅れのシステムですよね。

163 :山師さん:2007/10/30(火) 13:22:13.35 ID:MSh8M90M
損切りのタイミングがむずかしいですね。

何日間保有で見切りをつけて損切るとか、
何%下がったら損切るとか、試行錯誤中。

みんなは?

164 :水道屋:2007/10/30(火) 13:31:07.97 ID:HOkFCix/
何日間保有で見切りをつけて損切る・・・時間ロスカット
何%下がったら損切る・・・値ロスカット

私は時間ロスカットと値ロスカットを組み合わせて使ってます。
どちらかというと、時間ロスカットの方が好きですね。というより、値ロスカットが好きではありません。

なぜならば
105 利確定
100 現値
 95 値ロスカット
とした場合、利確定と値ロスカットの確率は厳密では50%ではないんですよ。
いわゆる値ロスカット崩しというのがあって、一端下に振ってから(ry

ですから
105 利確定
100 現値
 97 値ロスカット
なんてのは更に危険です。確率以上に負けっぱなし。




165 :山師さん:2007/10/30(火) 17:47:08.33 ID:rSoo4Jx/
それはエントリーポイントによるだろ

166 :水道屋:2007/10/30(火) 18:14:32.91 ID:lENd1kjW
>>165
いまが上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかによって違うということですよね。
しかしながら、それはほとんどは錯覚でしょう。
なぜならば、上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかをある程度正確に求める既存の指標はないわけですし、逆にそれがわかればまさに聖杯指標ですよね。

私はランダムウォークの信者ではありませんが、例えばRSIを組み合わせて前述のようなシステムを検証したとして、
過去10年分の値動きを分析して適切なRSI間隔を決めていくという行為そのものがカーブフィッテングそのものであって、
それがフォワードテストによい結果をもたらすとはとても思えませんね。

167 :山師さん:2007/10/30(火) 19:33:17.14 ID:ddLTlbqw
だれか証券会社のレーティングどおりに買ったらどうなるか検証した人いないかね

168 :山師さん:2007/10/30(火) 19:39:51.44 ID:SZxEzYS1
なんかの本で検証してた気がするが・・・
確か儲かるって結論だったから、証券会社の宣伝だったのかもしれん

169 :山師さん:2007/10/30(火) 20:00:25.42 ID:PoPWIj/s
>>167
手間がかかるけど、手作業になるが、
数ヶ月前のレーティングとチャートを比べて、
それをExcelに記録して統計を出すくらいの検証でいいんじゃね?

システムトレードっぽく、、、この作業を”全自動でやるシステム”を開発する気は無い。




170 :山師さん:2007/10/30(火) 20:16:50.68 ID:Xf1GjvIp
>>167
ここに2002年くらいからの主要なレーディングが機械的に読み込み易い形式で載ってるから、
これを読み込んで検証するプログラムを作成すればシミュレーションできるよ。
単純に、レーディングが変化した方向に売買するシグナルを発生させればいい。

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/attention_rating/attention_rating.asp

おれは一年くらい前にやろうとしたけど未だやってない。。


171 :山師さん:2007/10/30(火) 20:19:19.59 ID:TGwZOhDU
千葉ロッテ!

172 :山師さん:2007/10/30(火) 22:06:14.05 ID:++W6C9hJ
         ,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
         (.___,,,... -ァァフ|          あ…ありのまま 今日 起こった事を話すぜ!
          |i i|    }! }} //|
         |l、{   j} /,,ィ//|       『寄りin引けoutのシストレ(勝率65% PF1.6)を
        i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ        初めて2日目で -27%の損失が出た』
        |リ u' }  ,ノ _,!V,ハ |
       /´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人        な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
     /'   ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ        おれも何をされたのかわからなかった…

173 :水道屋:2007/10/30(火) 22:20:35.87 ID:eRYQ2bz+
>>172
二日目はともかく、-27%のDDはよくあることです。
これをよむべきでしょう。
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103407

174 :山師さん:2007/10/30(火) 22:20:38.27 ID:wHjWepiL
>>167
最近もどこかで検証結果を読んだ記憶があるが、悲惨だったと書いてあった記憶がある。

175 :山師さん:2007/10/30(火) 22:21:53.82 ID:PoPWIj/s
>>172
その銘柄は何だったの?

176 :山師さん:2007/10/30(火) 22:40:25.39 ID:FJiKd+w+
>>173
その2日目ってのが問題なんだろ。
別に始めて1年で27%のDDなら問題無いだろうが。

余程の低位株を貪ってるのか、信用でレバかけ過ぎなんじゃね?
普通のリスク管理してればありえない数字。

177 :山師さん:2007/10/30(火) 22:43:05.85 ID:oy0ZCK3F
リターンばかり計算してリスクを測ってないんだろ


178 :山師さん:2007/10/30(火) 22:45:48.85 ID:Xf1GjvIp
>>173
出来高が少なすぎる銘柄を成行で売買したから、あまりにも不利な価格で約定したとか?

179 :山師さん:2007/10/30(火) 22:59:31.76 ID:++W6C9hJ
銘柄は6659、29日の寄りで売りでin、引けでexitするつもりが、ポジ取った1時間後にS高に貼り付いた。
貼り付いて退却できなかった場合を検証で考慮してなかったのが敗因か。
まぁ、財産の27%消えたわけではなくて、投入したのは1/5くらいだったから火傷で済んだが。

しかし、どうやったら回避できるか考えてたら逆にワクワクしてきた俺は変態なんだろうか。

180 :山師さん:2007/10/31(水) 01:42:58.83 ID:dP6GoEyZ
6659の普段の出来高50ぐらいなのな、しかも成りで売ってるみたいね・・・がんばって下さいとしかいえないな。

181 :山師さん:2007/10/31(水) 05:17:12.18 ID:PQxoeSKw
>>167
よく雑誌に載ってるじゃん
結論はぜんぶレーティング逆張りのほうが勝てるという

182 :163:2007/10/31(水) 06:18:37.16 ID:6bHRKQwK
>>164
水道屋さん、どうもありがとう。

そうすると、いわゆる「損小利大」の法則は正しくはないと?

その例の場合は、利確5%、損切り5%ですが、損切りは、ラインは
もうすこし下にとったほうがいいのかな。

時間ロスカット の場合は、たとえば、10%、5%、2〜3%、1%だと、
それぞれ、
40営業日、20営業日、10営業日、5営業日くらいですかね

183 :水道屋:2007/10/31(水) 09:19:28.79 ID:HR/p13gP
>>182
水道屋の分際で「損小利大」の法則は正しくはないと言い切るのは、少々おこがましいと思いますが・・・。

可塑性の反対の意味は、固いとか変形しないとか融通の利かないとかそんな意味だと思います。
ある銘柄(先物・FX含む)に対して、利確5%、損切り5%でシステムを組んだ場合、どのエントリーポイントで最大の利益を得るか検索することになります。
つまり、何らかの指標をもちいてそれが、もちろん勝率50%を超えた、最大の利益をもたらすものに設定するでしょう。
まずこの行為そのものがカーフィッティングそのものであり、可塑性を失っています。
つぎに、その銘柄に近いもの、たとえば、株であれば同業種、FXであれば他の近い通貨の組み合わせで、そのシステムが通用するかどうか。
おそらく通用しないでしょう。
すなわちそれは可塑性が全くないシステムということですよね。
そういうシステムで実取引(フォワードテスト)をしても、短期間はともかく、長期間では勝率50%を超えることは期待できないでしょう。
むしろランダムエントリーの方が成績がよかったりします。

言いたいことは、可塑性が無いとこれから未来に起こる出来事についていけないということなんです。
ロスカットについては、またあとで述べますね。

184 :山師さん:2007/10/31(水) 09:30:03.57 ID:ZK6bmYtN
可塑性か。。。
毎日自動的に多変量解析をしてシステムを組みなおすってシステムを作ったことがあったな
でも役立たなかった

185 :水道屋:2007/10/31(水) 10:49:52.07 ID:HR/p13gP
>>184
でしょうね。
多変量解析は膨大なデータを解析して予測値をだすものです。
したがって、毎日解析するということは、たった一日分の新データしか加わっていないので、前日との差分はごくわずかでしょう。
そのごくわずかな差分をとって、可塑性とするには少々無理があると思います。
最短でも1月ごとに計算しなおすのがよいのではないでしょうか?

私の多変量解析に対するイメージですが、大きな世界地図であって、暗礁の多い海域の地図のかわりにはならないかと。

186 :水道屋:2007/10/31(水) 11:11:17.53 ID:6GhNqNmS
>>182
最初に何を言われても気を悪くしないでくださいね。

あなたの時間ロスカットの場合
並び換えると

1%  2〜3%  5%  10%
5日   10日   20日  40日 

これは最悪のロスカット方法だと思います。
日をおって損失が大きくなってしまいます。
金銭的ロスどころか時間的ロスも被害甚大です。
むしろ逆

10%  5%   2〜3% 1%
5日   10日   20日  40日

の方がまだましではないでそうか?


187 :184:2007/10/31(水) 11:23:25.96 ID:ZK6bmYtN
>>185
いやいや
1日分のデータを加えたら一番古いデータを1日分捨てるって方法だよ

188 :山師さん:2007/10/31(水) 12:51:49.13 ID:Hfh0PvIg
>>186
>時間ロスカット
>10%  5%   2〜3% 1%
>5日   10日   20日  40日

横レス失礼。
これはありえんでしょう。まあ、ネタだと思うけど。
ネタにマジレスはカコワルイけど、
利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
「10%狙いで5日間保有」では、すぐにロスカットですよ。


189 :水道屋:2007/10/31(水) 13:23:48.66 ID:/M5mGehq
>>188
ネタというか、比較として例えをだしたつもりです。
別に10%が15%でもいいでしょうし、5%でもいいでしょう。
182氏も実際にシステムに組み込んである数値をあげたわけではないでしょうし、ここに具体的数値をあげて議論することは無意味です。

上で述べたのはあくまで考え方なんです。
で今は時間ロスカットについて、私は真剣に議論しているつもりですよ。

>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
>>「10%狙いで5日間保有」では、すぐにロスカットですよ。

とはどういう意味でしょうか?
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなる
といことは、確率論でそう言えるということはわかります。
だから
>>「10%狙いで5日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
ということにつながる論理がよくわかりませんので、教えてください。

190 :水道屋:2007/10/31(水) 13:32:53.80 ID:/M5mGehq
ああすみません。
理解できました。
%が何に対するものかで、誤解してました。

99円  98〜97円  95円   90円
5日     10日    20日   40日 



90円  95円   98〜97円   99円
5日    10日     20日    40日

ということにしてください。エントリーは100円です。
あと、テイクプロフィットは別ですので、トレイリングストップとは違います。
上記の例では例えば40日で思惑通りに吹かなければ、ロスカットというエントリーシステムの一例です。

191 :山師さん:2007/10/31(水) 17:50:00.99 ID:6bHRKQwK
>>186
つまり、こういうことです。

たとえば、何%下がったら損切るという値ロスカット法ではない、
「損小利大」の法則という可塑性がない法則を考慮する必要がない、
時間ロスカット法ですについてですが、たとえば、

利益確定:買値より10%上昇、ロスカット:2ヶ月(約44営業日)経過で強制処分

利益確定:買値より5%上昇、ロスカット:1ヶ月(約22営業日)経過で強制処分

利益確定:買値より3%上昇、ロスカット:2週間(約10営業日)経過で強制処分

といったようなものです。

これは、あくまでも例ですが、こういう「時間ロスカット」は、どうでしょうか。

これも、やっぱり可塑性がないですかねぇ・・・・
まあ、バックテストしてみないとなんともいえないでしょうが。

水道屋さんも含めて、みなさんのロスカット法って、どんなものですか?

192 :山師さん:2007/10/31(水) 17:57:04.35 ID:o/XigXyL
【自動株取引運用実績】

 【2007年10月分】 損益合計金額 2,220,000円

【今日の投資銘柄自動株取引システム】
ttp://www.aixin.jp/akks/jdts.cgi

CODE (参照) 返済 売 20000 415 10/31 09:02:40
CODE (参照) 新規 買 10000 408 10/31 09:00:52
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:45
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:36


193 :山師さん:2007/10/31(水) 18:57:18.59 ID:B/SNbhfY
データ圧縮とか時間とかでは聞いたことあるけど・・・
システムに可逆性って使い方するの一般的なの?
状態が元に戻るって事だよね、なんかピンと来ないなぁ

194 :山師さん:2007/10/31(水) 20:41:55.43 ID:wrbsmpca
可塑性でしょ。「かそせい」。
シナプス可塑性でぐぐってみ

まあ、私はシステムに可塑性を入れるなくてもいいと思ってるのだけど。
使えなくなったら作り直すだけ。時系列解析の結果、
マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様。


195 :山師さん:2007/10/31(水) 21:47:55.80 ID:qCjrtVVS
シストレで売買ルール作る時は、重回帰分析とかしてますか?


196 :山師さん:2007/10/31(水) 21:51:58.12 ID:qCjrtVVS
また、例えばCMEの終値とかを売買ルールに入れようと思って、検証しようとすると、営業日?が日本と違うので4本値のデータとかズレてるじゃないですか?

それは日本の日付に合わせて修正(日本がクローズの日は削除)とかしてるんでしょうか?



197 :水道屋:2007/10/31(水) 22:07:54.91 ID:avQTRO2A
>>194
現在使用している御自分のシステムが壊れる(通用しなくなる)という恐怖心はないのですか?
開発にはどれだけの労力がかかっているのですか?
失礼ですが、その自信にはにわかには信用しがたいです。

>>マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様
とのことですが、それはここ5〜10年という期間ではないでしょうか?
とてもじゃないですけど、昭和の時代とは構造がちがうと思いますが。
この点についてもご意見頂戴できますでしょうか?

198 :山師さん:2007/10/31(水) 22:18:24.22 ID:dLeealbB
何か知らんが盛り上がってきてるなぁ…
とりあえずはイイ傾向だ


199 :水道屋:2007/10/31(水) 22:20:07.29 ID:avQTRO2A
>>195-6
過去に私もチャレンジしたことありますよ。
しかし、もう先をいってる人(会社)がありまして、しかもそれ単体では全く儲からない。
以上の理由により、重回帰分析+CMEの解析は早々に諦めました。
夢の無いこと言ってすみません。

ttp://cfexclusive.fisco.co.jp/tabpanel/index.jsp
株価検索⇒株価推計くん

200 :山師さん:2007/10/31(水) 22:40:04.29 ID:qCjrtVVS
いや、手間が省けて助かりました。
アドバイスありがとうございます。

自分は、日経225先物のシストレ構築を目指してるんですが、株やFXの方が利益率高いんですかね?
同じですかね?

日経に的を絞った方が簡単かな?と素人考えで思って取り組み始めたんですが、どうしても最初の一歩というか、仕掛けが作れなくて悩んでます。。

201 :水道屋:2007/10/31(水) 22:52:04.25 ID:avQTRO2A
>>200
八百屋が魚屋にもうかるかい?と聞くようなものだと思いますが。

いえ、真面目な話、手数料・レバレッジ・ボラ等で大分違うので単純な話ではないと思います。
競艇が好きか?競馬が好きか?はたまた競輪か?

やっぱり好きな分野に精通することは大切なことではないかと思います。

少々お高い本ですが、その辺の比較がのっている本です。
ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html

202 :山師さん:2007/10/31(水) 22:58:54.98 ID:qCjrtVVS
>八百屋が魚屋にもうかるかい?と聞くようなものだと思いますが。

なるほど、そいうものですか。少し安心したような。
本の方はさっそく注文してみます!

株価推計くん、良いですね。コレ見たら確かに自分で作る気は失せました(笑

でもこれだと日経225先物は検証できないんですね。。


203 :山師さん:2007/10/31(水) 23:07:23.09 ID:wrbsmpca
>>197

堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。

バブル崩壊あたりの1990年からの17年分で検証して明らかな変化は2回ありました。
バブル前の時代はわからないですねw
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、5〜10年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。

私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・

投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね

可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。

204 :水道屋:2007/10/31(水) 23:15:21.39 ID:avQTRO2A
>>202
株価と日経225先物の相関関係がある程度高いため、儲からない可能性が高いとは思いますが、この推測には全く自信ありません。
事前準備としてネット・書籍等でもっと下調べすべきでしょう。
どこにも情報が無い場合は、逆に勘繰りたくもなりますがね。

トレンド補正値はブラックボックスのようですが、それ以外は公表しているのである程度ご自分で計算・検証できると思います。
計算式
√使用する指標の一覧
√株価推計くんのしくみ
√対象日数

では、グッドラックを。

205 :山師さん:2007/10/31(水) 23:16:33.75 ID:vxygq+Po
何年分を分析するかがすごい困るよな。
昭和の時代とは構造が違うと思っているみたいだけど、まあその通りでしょう。
インターネットで取引がされるようになってからとその前では明らかに違うでしょう。

もっと言えば、今現在でもマーケット構造は少しずつ変化してるといえる。
だとすると、どのくらいテスト期間を取るかがすごい困る。
もちろん30年前と今の二点間を比較するとまずマーケットは違う値動きを示すが、
では20年前は?15年前は?10年前は?と考えるといつでも少しずつ変化しているので
すごい難しい。
個人的には10年もテストすればまず大丈夫だと思う。

206 :水道屋:2007/10/31(水) 23:18:14.32 ID:avQTRO2A
>>203
素晴らしい!
あなたのような方と意見交換できて幸せです。
貴重なご意見ありがとうございました。

207 :山師さん:2007/10/31(水) 23:21:10.05 ID:kNOkbn5m
>>203
なにをもって構造変化と言っているかは分からないけど、17年間に2回しかなかったのに
それをを検地するロジックを作成できるの?もうすこし詳しくお願いできますか?

208 :水道屋:2007/10/31(水) 23:24:42.40 ID:avQTRO2A
>>205
私も同感です。
しかし、10年テストしてそれが末期だったとするとどうします?
つまり自動車でたとえるならば、フルモデルチェンジが6年置きにする車で、5年目に買って最新型と喜んでいたら・・・(ry

209 :山師さん:2007/10/31(水) 23:29:09.86 ID:dLeealbB
おー…イイ流れだ…p(´⌒`;)
誰も邪魔するなよ?
当事者さん達、邪魔が入っても大人としてスルーな?
<(_ _)>

210 :山師さん:2007/10/31(水) 23:33:36.42 ID:wrbsmpca
>207
品質管理の統計学を参考にしました。あとは私の前の書き込みがヒントです
あなたの楽しみのためと敵を増やさないためにこれ以上は書かないでおきます。

211 :水道屋:2007/10/31(水) 23:40:11.31 ID:avQTRO2A
203氏1のツッコミにたいして、私が3ツッコンだところ、7位で返ってきました。
ホンモノですね。BNFさん級とお見受けします。

たしかにそれ以上は言ってほしくないですね。
どこかでまたお話できるといいですね。
私も、馬脚をだす前に退散します。
どうもありがとうございました。

212 :山師さん:2007/10/31(水) 23:40:13.01 ID:ZK6bmYtN
品質管理の統計学?
パレートの法則ぐらいしか知らんな。。。

213 :山師さん:2007/11/01(木) 00:20:17.42 ID:2MxvTyhr
>>199
株価推計くん に 5411JFEを予測させてみたら、ハズレた。
これしか検証してないが、使い物にならんと判断した。

214 :山師さん:2007/11/01(木) 07:17:33.03 ID:K8Nvuwfv
e!?ちょっとまって、水道屋さんと>>210さん、退散しなくてもいいんじゃないですか?

頑張って勉強して、つまずいたらココで質問します。
ロムだけは続けてくださいね。そしてまた助けてください。

215 :山師さん:2007/11/01(木) 18:50:00.91 ID:gHGpsvUl
いいスレだ…
俺はFXで細々とシストレしているが、
株のシストレもやってみようかという気になってきた。

216 :山師さん:2007/11/01(木) 21:30:19.63 ID:ckeYUvmu
財務諸表の分析したいのだけど過去10年分ぐらいのデータってないですかね。


217 :山師さん:2007/11/02(金) 09:16:05.13 ID:6yCudxOa
最初からざーっと読んだが、あいかわらず為になるレスがねーな。


218 :山師さん:2007/11/02(金) 09:35:40.97 ID:0vEYZGFs
>>217様がおまえらの為に、為になるレスをくれるらしいぞ。謹聴!

219 :山師さん:2007/11/02(金) 21:54:27.97 ID:Terc24wq
ためにならんどころかチラ裏乱入ですまん

勝率7割で一日で完結するシステム組んでる。
前の晩に5銘柄くらいに絞って、3銘柄買いの2銘柄売りくらいで寄りエントリー。
新興なら20万、東一なら50万くらいか。
続いて引け成り入れて、あとは放置。
平均3.5銘柄くらいはプラスになる。

一日5千円くらいだが、同僚がトイレでハァハァしながらトレードしてるのを見ると
なんともイタタマレない。

220 :山師さん:2007/11/03(土) 00:39:08.31 ID:F0xOwwBT
寄り引けシステムなら、朝にシステム動かさんとだめだろ。
前の晩っていってる時点で単なる馬鹿か、ネタだな。

221 :山師さん:2007/11/03(土) 01:05:48.62 ID:4453dUwL
・・・・・(゚д゚) ?

222 :山師さん:2007/11/03(土) 02:26:20.80 ID:rso/6tBI
>>220
何言ってんの?お前
自動売買か何かと勘違いでもしてんのか

223 :山師さん:2007/11/03(土) 02:56:45.29 ID:1yxxX59F
>>222
俺も普通に自動売買かと思ったが、前の晩でも何の不思議もないだろ。
>>220は翌営業日への注文も出来ないような証券会社使ってるのか?

224 :山師さん:2007/11/03(土) 03:31:13.60 ID:rZbANQqD
>>220は決済用の引け成り注文を入れるタイミングのことを言ってるのかな?
まーそもそも、「前の晩に絞って」って書いてあるからといって、必ずしも前の晩に発注すると書いてあるわけでもないし。
つーか自動じゃなくてもできるし。

225 :山師さん:2007/11/03(土) 07:51:44.37 ID:VjAVO4fY
単にダウ逆張り系しか知らんのでは?

226 :山師さん:2007/11/03(土) 10:10:26.73 ID:KXHNnP5l
ダメリカの情報は大部分、寄りで織り込まれるからな〜、寄り引けシステムを大きく改善はしない

227 :山師さん:2007/11/03(土) 11:44:27.39 ID:F0xOwwBT
頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ

228 :山師さん:2007/11/03(土) 11:45:56.86 ID:F0xOwwBT
ちなみに>>225は見当違いの指摘だから。

229 :山師さん:2007/11/03(土) 12:14:26.95 ID:8fw8rvKD
>頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
同意。黙ってろよ。





おまえがなw


230 :山師さん:2007/11/03(土) 12:39:21.37 ID:xkTjCbrv
>>220に対して、おかしな反応してるヤツが多いなw

231 :山師さん:2007/11/03(土) 14:15:55.03 ID:gVDpbLF+
ID:F0xOwwBTは酷いなw

232 :山師さん:2007/11/03(土) 16:06:17.02 ID:eA6V+0QK
>>220さんは>>219をもう一度じっくり読んでみよ

233 :山師さん:2007/11/03(土) 16:12:41.07 ID:KXHNnP5l
もうそんなどうでもいい話はいい。

234 :山師さん:2007/11/03(土) 16:16:45.01 ID:LZ70jnfY
220先生の次回作にご期待ください

235 :山師さん:2007/11/03(土) 23:47:38.36 ID:VjAVO4fY
>>228
見当違いでごめんよ

236 :山師さん:2007/11/04(日) 16:54:04.31 ID:glL+TwmE
バックテストで65%の勝率と
フォワードテストで55%の勝率
あなたなら、どちらを選びますか?

237 :山師さん:2007/11/04(日) 17:04:41.65 ID:vW0hPDwW
勝率よりも利益だな

238 :山師さん:2007/11/04(日) 17:18:29.73 ID:vCIysbpi
勝率はほとんど意味がない。ロスカットと利食い基準でいくらでも調節できる。


239 :236:2007/11/04(日) 18:18:09.66 ID:glL+TwmE
う〜む
そんなもんですか。。。

240 :山師さん:2007/11/04(日) 18:21:02.70 ID:8AfIdOpS
利益は小さくてもいいから、DDが少ないシステムがいいな。
マイ転すると精神状態が変わってしまう。


241 :山師さん:2007/11/04(日) 19:18:49.99 ID:fDAmFpdV
勝率も損益レシオも、プロフィットファクターに全部織り込まれてる。

242 :236:2007/11/04(日) 22:21:42.99 ID:glL+TwmE
>>241
PFを最重要視すりゃいいって事ね
サンクス

243 :山師さん:2007/11/04(日) 22:25:14.48 ID:8YTAG8nU
PFとDDがあれば良いよ
DDで資金のどれくらいつぎ込んだら良いかがわかる
PFで儲けの予測が出来る

244 :山師さん:2007/11/04(日) 22:30:14.30 ID:vCIysbpi
PFよりもシャープレシオの方が分りやすいと思うんだけど
あとシグナルの発生頻度と保有日数も重要

245 :236:2007/11/04(日) 23:45:59.94 ID:glL+TwmE
>>243
DDで安全性を見るって事だね

>>244
ごめん、シャープレシオの計算方法が分からん
取引は寄り引きで、シグナルは全日数の4割程度です

246 :山師さん:2007/11/06(火) 20:48:36.52 ID:PIdnNVSo
age

247 :山師さん:2007/11/06(火) 20:59:17.59 ID:GvVqsiFx
で、おまいらのシステム、年利どれぐらいなの?
100%ぐらいは行く?

248 :山師さん:2007/11/06(火) 21:28:48.80 ID:a9Rsgn1Z
どの程度DDに対する余裕をみるかによる

249 :山師さん:2007/11/06(火) 21:40:08.01 ID:THfw2RBM
【見本】安定係数5分足グラフ
ttp://www.aixin.jp/akks/dmatgr.cgi

只今の【注目銘柄】
5401 新日鉄 14:57 係数増加中
7911 凸版印 14:56 係数急減
7911 凸版印 14:44 係数増加中
6135 牧野フ 14:44 係数減少中
1929 日特建 14:40 係数急増
6674 GSユアサ 14:39 係数急増
9205 JAL 14:39 係数急増
8572 アコム 14:33 係数急減
5391 A&AM 14:

250 :山師さん:2007/11/06(火) 22:04:14.33 ID:DnZbDCZ+
シストレ買い銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system%20top.htm

システレ売り銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system-uri%20top.htm

251 :山師さん:2007/11/06(火) 22:20:01.13 ID:THfw2RBM
●国債金利をあげずに借金を返す方法、景気をよくする方法ってあるんですか?

 答)ありますよ。
それは賞味期限100年の21世紀にふさわしい新しい経済政策です、国民による国民の為の直接投資です。
働く人の給与手取りが増える事、一部の人でなく働くすべての人の平均給与手取りが増えることです。

【郵政民営化のイカサマ】より。。。
ttp://www.aixin.jp/ysmss.htm

252 :山師さん:2007/11/06(火) 22:22:45.43 ID:THfw2RBM
【自動株取引運用実績】
【2007年11月分】
損益合計金額 1,022,000円
ttp://www.aixin.jp/AJI14.cgi


253 :山師さん:2007/11/07(水) 03:38:00.44 ID:cvzu07oY
システムに興味をもってちょっとだけ調べてみた

1エクセルプログラミングでやる方法(楽天RSSも使える)
2イージーランゲージを使って有料高額ソフトでやる方法
(トレードステーション、トレードシグナルなど)
3カブロボでJAVAでプログラミングする方法

このスレざっと読んだけどどのソフトと言語でやってるかの話がでないね

254 :山師さん:2007/11/07(水) 04:02:13.09 ID:lj8Biu2A
言語はなんでもできるだろう
UWSとかでもいいし

255 :山師さん:2007/11/07(水) 07:52:31.15 ID:X09PSHVP
>>253

OmegaChart をソースから改造(要C#の技能)

おいらはこれです。SN比などのデータ項目を追加するのがムズカシイorz

256 :山師さん:2007/11/07(水) 10:12:56.03 ID:GPF3vHSu
俺はPostgreSQLでデータ処理して検証
日々の運用はエクセル

257 :214:2007/11/07(水) 20:17:04.27 ID:u+JRBvtg

頭混乱してきたので判る方教えてください。

エクセルで関数を使ってストラテジー構築に汗かいてます。

エグジットにトレイリングストップを使いたいのですが、例えば、場中に高値から5%ダウンしたらエグジットするというルールは関数では書けないですよね!??

当たり前だ!とかバカ!とか言われそうだけど、今頭テンパッてるので書いちゃうと、4本値の高値とかって、終わってみないとそれが高値かどうか判らないわけだから、高値*0.95でエグジットの計算してちゃ×ですよね。

どうすればいいでしょうか?
VBAとか使わないと無理?それとも・・・?

258 :山師さん:2007/11/07(水) 21:06:06.08 ID:sPVSScrC
そもそも、エクセルでシストレができるという考えが間違いだなw

259 :山師さん:2007/11/07(水) 21:09:51.34 ID:X09PSHVP
>>257

できるよ。でも俺は今から食事w

260 :山師さん:2007/11/07(水) 21:15:23.10 ID:HQG/cNWi
>>257
分足高値のMAX*0.95下回ったらエグジットさせればいいだろ
まさか日足でやるとかじゃないだろうな

システム以前の問題だな
スレ違いだし、勉強しなされ

261 :山師さん:2007/11/07(水) 21:35:07.94 ID:HYDUyGbs
>>258
日足でのシストレならエクセルでも十分
分足だとかなりきつい

262 :山師さん:2007/11/07(水) 21:39:58.98 ID:sPVSScrC
>>261
シストレの検証なんて全銘柄8年分位は最低条件だと思うけど
エクセルだと何十日とかかかりそうw

263 :山師さん:2007/11/07(水) 21:42:01.63 ID:HYDUyGbs
>>262
あぁそうか
俺は日経先物しかやってないからなぁ

264 :山師さん:2007/11/07(水) 21:44:15.22 ID:pcOWZeGJ
>>257
その程度でつまずくようじゃ、君にはシストレ開発なんて無理だよ。

プロが作った投資ツールを探して、自分に合った物を使うことをすすめる。
値段が高ければ良いツールってわけではないので、注意してね。

265 :山師さん:2007/11/07(水) 21:44:18.04 ID:HYDUyGbs
>>262
まぁ全銘柄で有利なパターンを探して仕掛けるという手法ならそうだろうけど
ある程度しぼって上がるか下がるかを判断するならエクセルでも問題ないだろ

266 :山師さん:2007/11/07(水) 21:47:54.50 ID:swnhZITq
>>257
高値の定義をまず考えろよ。プログラム以前の問題だよ。

267 :山師さん:2007/11/07(水) 21:53:48.65 ID:2PSV3S2e
>>257
こんど飲みに行こうぜ

268 :山師さん:2007/11/07(水) 22:03:54.22 ID:cvzu07oY
日本版TRIN TICK TIKI が算出されるソフトってある?なければRSSで作ろうと思うんだが
同時に全銘柄の値段取得して計算さしたらフリーズしないか心配

269 :山師さん:2007/11/07(水) 22:56:36.99 ID:3slDUSfl
>>257
このスレを読めばわかるとおり
実際にシステムつくって勝ってる奴いないから安心しろ
その証拠にサマリーぜんぜん張られないでしょ


270 :257:2007/11/07(水) 23:01:22.14 ID:u+JRBvtg
諸先輩方、ありがとうございます。

データは日足で市場は日経225先物でした。

>>260さん、まさかの日足です。。
(自分なりに)本気で勉強中です。
エグジットは分足データを手に入れて作れば良いんだなって判りました。

自分は色々検討した結果、日経先物でトレードしようと決め、ソフトも色々検討して、取りあえずエクセルで行こうと決めました。

トレステとかも検討したんですがエクセルでも十分いけるんじゃないかと思いました。甘いですかね?

スレ違いと言われないよう精進していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

271 :山師さん:2007/11/07(水) 23:25:42.12 ID:Pn6pU1ws
俺はエクセルで計算&検証、発注は手動でやっとるよ
225と商先な
まあ発注手動はシストレじゃないって言われればそれまでだが

272 :山師さん:2007/11/08(木) 00:18:30.03 ID:IQz/+MDn
>>270
日経の分足データは2005年の途中からなら
http://225labo.com/
で無料で手に入るよ(メルアド等の登録は必要)
もっと長期間欲しいならヤフオクで探してみるといい

273 :山師さん:2007/11/08(木) 01:07:26.75 ID:j++Qu9XL
>>270
ラボのデータは???だな・・・
自分とこのシステム売るためにデータ改竄してるみたいら

【破産システム】225ラボ4【パクリ上等】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/
ここではよく出る話

274 :山師さん:2007/11/08(木) 01:17:24.74 ID:IQz/+MDn
>>273
あちゃ
ヤフオクで買ったデータと照らし合わせてみる必要があるな

275 :山師さん:2007/11/08(木) 03:01:23.21 ID:DUd3rJjn
>>273
ああ、なるほど
他所から取ってきた日足との整合性が取れてなかったな
それも数百円単位で

276 :山師さん:2007/11/08(木) 08:22:31.40 ID:E6vykD3G
>>270
自分が取得できなかった日はココで拾ってくる。
ただし1日分しかないから注意
ttp://www.systemvanguard.com/

277 :270:2007/11/08(木) 11:13:38.98 ID:7wsHaT/K

情報ありがとうございます。

何とか今年中に自分なりのストラテジーを完成させて来年から運用開始したいと思ってます。

278 :山師さん:2007/11/08(木) 15:21:19.47 ID:63OQwYvI
http://www.tickdatamarket.com/index.php?number=p000100&lg=gb

ここで売ってる日経225やTopix先物の分足データって信頼度はどうなんでしょう?
だれか買われた方いませんか?

279 :山師さん:2007/11/08(木) 20:16:30.56 ID:U5E2mJam
大証でティックデータが売ってるじゃないか。
自己利用のみなら、基本料金5000円+月数×7000円だよ。
http://www.ose.or.jp/profile/doc_ka/tick_d_info.pdf

280 :278:2007/11/08(木) 21:10:09.91 ID:Dz+u0ylO
>>279
取引所から直接買うと高いんですよね・・
278で書いたサイトなら先物1銘柄の1分足は1月分が2.8ユーロ、
ティックデータなら8.2ユーロと格安だったのでいいかなと思いまして。

281 :山師さん:2007/11/08(木) 22:33:43.78 ID:r2p6gNpt
よく見つけてきたね。俺英語苦手だから羨ましいよ。

282 :山師さん:2007/11/08(木) 23:02:34.92 ID:jtXbAZNo
>>281
翻訳サイトもあるだろに
訳しきれない単語くらいは勉強しろ?

283 :山師さん:2007/11/09(金) 05:56:50.17 ID:GEb6NIOB
トレードステーションてFXとかでも使える?
本とかにのってるソースコードみると言語も簡単そうだしほしい

284 :山師さん:2007/11/09(金) 12:00:45.59 ID:j/v6z/eJ
それぐらい自分で調べられない奴は使わない方が良いと思うよ。マジで。
使えるけど。
>>282
そりゃそれぐらいは出来るけど、
すげえ数あるティック提供サイトを比較して選び出すのは難しいと思うが。

285 :山師さん:2007/11/09(金) 23:16:18.31 ID:v7Umiwvm
とある本に株価指数はシストレに向かないって書いてあるんだが
おもえら225先物とかで利益でてんの?

286 :山師さん:2007/11/09(金) 23:54:19.70 ID:e7MDkbnh
俺システム(自動トレード)の成績。
1日目: +4万2千円
2日目: +8万8千円
3日目: +4万5千円
4日目: +8万円
5日目: +7千円
6日目: -2千円
7日目: -7万円 <-今ここ

段々、このシステムを運用し続けて良いか不安になってきた。。。
買っても負けても金額が大きいから、負け続けたらどうしようって
考えてしまう。
チキンには株は無理かもな。。。。
ちなみに、システムの指示を無視してナンピンしたり、損切り
しなければ+14万ぐらい行ってた。。。。


287 :山師さん:2007/11/10(土) 00:32:07.29 ID:z4Hza/r1
個別銘柄デイトレシステムを組んでるんだが、板乗りが遅くて使い物になんねぇ。
10秒後に想定した価格で約定してなかったら取り消すようになってるんだが、
成行で出してるのに10秒後に取消注文が通ってしまうってどうよ。
リアルタイムシグナルが全く機能しない。特に加熱してる銘柄だとおせぇ。

デイトレ・スキャルピングシステム組んでる奴に聞きたいんだが、
売買が加熱してる銘柄でも板乗りが早い証券会社ってどっかない?

288 :山師さん:2007/11/10(土) 00:53:58.73 ID:P7WHwPKW
>>285その本の名前はなんですか?

289 :山師さん:2007/11/10(土) 01:03:09.25 ID:9n/LUU/H
>>287
野村

290 :山師さん:2007/11/10(土) 02:48:59.31 ID:Sd0CUDvr
tradestationとtradesignalどっちつかうかまようわ

291 :山師さん:2007/11/10(土) 03:50:30.20 ID:iCQzlEGD
>>285
ウップスは日経平均先物にはよく通用していた。最近はいまいち。

しかしただの日経平均には全く通用しないんだよな。

292 :山師さん:2007/11/10(土) 11:17:33.31 ID:FKp8oizf
執行能力に左右されるシステムなんて運用できない。
そういうリスクも考慮ししてステムを考える

293 :山師さん:2007/11/10(土) 16:34:04.12 ID:xniDMbs9
恐縮ですが、エクセルで、最大連続負け回数とか計算する関数がわかりません。



294 :山師さん:2007/11/10(土) 16:36:55.68 ID:xniDMbs9
勝ちと負けの金額が縦に並んでるセルの中で、プラスが最大連続何回続いたかを抽出する関数の書き方を教えてもらえないでしょうか?



295 :山師さん:2007/11/10(土) 16:50:54.56 ID:UqkgOK2/
VBA

296 :山師さん:2007/11/10(土) 16:58:46.24 ID:NooG9YNp
>>294

勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数

感謝汁

297 :山師さん:2007/11/10(土) 16:59:46.43 ID:NooG9YNp
失礼。

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、

298 :山師さん:2007/11/10(土) 17:01:24.91 ID:LHkk4ZWH
約定の有無ってどうやって調べるの

299 :山師さん:2007/11/10(土) 17:41:50.83 ID:xniDMbs9
ありがとう!!!
激しく感謝します。

>>298さんに今日一日良いことがおきますように!


300 :山師さん:2007/11/10(土) 17:43:19.94 ID:xniDMbs9
失礼、間違えた、>>296-297さんでした。
ありがとう。

301 :山師さん:2007/11/10(土) 17:46:38.09 ID:xniDMbs9
ん、!?しかし、

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、


っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。

302 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/10(土) 17:58:49.19 ID:Ay+dxPmQ
「関数は」との問いに「アルゴリズムは」と答えて混乱させた責任を誰がとる?

303 :山師さん:2007/11/10(土) 19:24:16.21 ID:wYH59/f2
また役立たずコテ ktkr

304 :山師さん:2007/11/10(土) 20:25:07.84 ID:xniDMbs9
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、


何となく意味判る気もするんですが、&&の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが?です。。。

考え方のヒントっていう意味ですかね?それとも私の勉強不足?
おそらく両方かなw?

305 :山師さん:2007/11/10(土) 20:29:26.58 ID:xniDMbs9
ググったらわかりました。すぐに教えてくんになってすいません。
&&はANDにして、あとはIF関数を使って作れば良いという事でしょうか?
あと、、++と−−というのは?


306 :山師さん:2007/11/10(土) 20:31:59.97 ID:UqkgOK2/
インクリメント

307 :山師さん:2007/11/10(土) 20:32:37.32 ID:UQtUqOOD
R1C1形式だね
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw

308 :山師さん:2007/11/10(土) 20:40:02.58 ID:ADGjyndK
作業セルでも作って、勝つ(負ける)ごとにカウントアップさせていけばいいじゃない
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ

309 :山師さん:2007/11/10(土) 20:51:22.77 ID:xniDMbs9
R1C1形式っていうのは判ったんですが、++はインクリメントということで、+1という事なら、最初の、

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1

も縦の列で計算されるときにプラス1されますよね?
なんで「1」じゃなくて「++」って書くのかな?

あと、最後の「=>」の後ろの「>」の意味はなんでしょうか?


関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか?

=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))

310 :山師さん:2007/11/10(土) 20:54:13.91 ID:UQtUqOOD
しっかし、R1C1で教えるなんて、絶対わざとだろw

311 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/10(土) 21:19:03.16 ID:Ay+dxPmQ
ほらほらw

312 :山師さん:2007/11/10(土) 21:24:06.07 ID:UQtUqOOD
アルゴリズムにもなってないだろw

313 :山師さん:2007/11/10(土) 22:34:51.08 ID:cj8SmsNu
恐縮ですが、最大連続負け回数とか計算する意味がわかりません。

314 :山師さん:2007/11/10(土) 22:41:19.91 ID:KpnSWsRp
実際運用してみれば分かるよ

315 :山師さん:2007/11/10(土) 23:28:13.79 ID:u7IC9um/
なんだか、良スレになってきたね。

316 :山師さん:2007/11/10(土) 23:38:01.51 ID:xniDMbs9
>>313

連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に1〜3回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか?

なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。

もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・

317 :山師さん:2007/11/10(土) 23:46:36.78 ID:Dvb2B4J3
>>316
勝率50%の手法で負けが20回連続する確率をわかっていってる??

答えは0.00001%

勝率がわかればどのくらいの確率でどのくらいの連敗が起こるか計算できるだろうが。

318 :山師さん:2007/11/10(土) 23:47:38.06 ID:Dvb2B4J3
ゆえに最大連敗とか無意味

319 :山師さん:2007/11/11(日) 00:02:25.16 ID:UqkgOK2/
>>317
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。

まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。

320 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/11(日) 00:03:14.14 ID:Ay+dxPmQ
おいおい独立試行じゃないだろ。何度も言わせんな。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。

それに0.0001%だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。

321 :山師さん:2007/11/11(日) 00:18:43.15 ID:vYgBndlM
>連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それは数多ければな

大数の法則が当てはまらないだろ普通

322 :山師さん:2007/11/11(日) 00:33:37.02 ID:I+GAha/P
君は大数の法則を誤解している

323 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/11(日) 00:50:14.60 ID:YZo1DefS
統計だから数は多いだろうね。

売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。

フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。

324 :山師さん:2007/11/11(日) 01:29:13.64 ID:/DH/qIfA
シストレだと普通は最大連敗とかでなくmddだな・・

325 :山師さん:2007/11/11(日) 03:00:41.69 ID:3Z2CLoZm
おまいらのレスをずっとロムってたけど、相場で儲けるための手段(システム構築)が目的になってるっぽいな。

326 :309-316:2007/11/11(日) 07:23:33.77 ID:r1T3yEh/

色々どうもです。
そうか、最大連敗数なんて求めても気休め程度の意味しかないですね。

エクセルでストラテジーを組む時に、皆さんはどんな項目を表示させてますか?
私は取りあえず下記の項目を選んだんですが、仕掛けの特性から特異な項目もあるかもしれませんが、明らかに無駄なモノとか、追加した方が良いモノとか教えていただけると幸いです。

分析対象 日経平均先物
分析期間 2002~2007
分析日数 1400
売買回数 232
年間平均売買回数 39
勝率 34.1%
PF 1.41
1回期待値 ¥21
年間期待値 ¥835
最大DD ¥-1,200

1,2日目損切 ¥80
3日目損切 ¥30
総損益 ¥4,930

買ー総損益 ¥2,460
買ー総利益 ¥8,260
買ー総損失 ¥-5,800
買ー最大利益 ¥510
買ー最大損失 ¥-140
買ーPF 1.42
勝ち回数 79
勝ー最大連続日数

売ー総損益 ¥2,470
売ー総利益 ¥8,780
売ー総損失 ¥-6,310
売ー最大利益 ¥500
売ー最大損失 ¥-230
売ーPF 1.39
負け回数 150
負ー最大連続日数

327 :山師さん:2007/11/11(日) 10:02:44.15 ID:JNK4khpE
>>326
リターン/リスク ・・・ 総損益/(−最大DD)
MARレシオ ・・・ 年毎の上記数値

タートル流堅固な指標
・回帰年間利益率(RAR(%))
・R-キューブド
・R-シャープ

328 :山師さん:2007/11/11(日) 10:27:21.77 ID:+VqkEgU3
システム構築が目的で何が悪い!
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね?

329 :山師さん:2007/11/11(日) 10:31:16.78 ID:AlgANAq9
>>326
それがバックテストの結果なら
実運用では破産システムになるぞ

330 :山師さん:2007/11/11(日) 11:20:53.45 ID:/DH/qIfA
mdd:-1200、勝率34.1%って恐ろしいシステムだなw
実運用しだしたらPFも1切ると思う

331 :山師さん:2007/11/11(日) 11:53:35.95 ID:JNK4khpE
・月あたり損益
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
 ↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。

332 :山師さん:2007/11/11(日) 12:39:43.35 ID:uNKAsLxm
そうかな

333 :むっつりクマたん:2007/11/11(日) 14:11:17.92 ID:no1CLVxa
>>326
すごいですね。
ボクも、そうゆう感じのシステムを目指して作ってましたが、行き詰ってしまった。
またがんばって作ろうかなって気になりました。

334 :山師さん:2007/11/11(日) 14:19:13.08 ID:03tLrzLV
売買回数少なすぎワロタ

335 :山師さん:2007/11/11(日) 14:36:40.37 ID:JNK4khpE
>>333
???
326のどこを目指したの?

336 :山師さん:2007/11/11(日) 14:52:53.36 ID:Z7SXM4Lj
>>326
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね?
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが100くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは?

長文スマネス。がんばってくださいね。

337 :山師さん:2007/11/11(日) 15:30:54.59 ID:AlgANAq9
>>335
それ、クマたんですから

338 :むっつりクマたん:2007/11/11(日) 15:38:57.06 ID:no1CLVxa
  __,ゝ_\__/
  >    ̄    ̄\
  フ /フ ̄フ ̄フ\ フ
  .'イ  \l l/   | L
  r| ≦゚≧,::,≦゚≧i`i,_「
  /  ' ' ' ´´´ ' ' ' ij rヽ ./ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  | / ̄ ̄ ̄ ̄\  !ノ  |
  | |   __   .| .| <  >>337 クマで悪かったな
  \\∠__≧//   |
     ̄ ̄「 ̄「 ̄ ̄    \_________
   / ̄「ト、/ ̄| ̄,ヽ

339 :完璧なシステム購入:2007/11/11(日) 16:51:34.96 ID:pKRlnv7M
http://blog.livedoor.jp/sshb/
上記225サイトのシステム購入を希望
購入金額の半分を出して情報を共有できる人求む

340 :むっつりクマたん:2007/11/11(日) 16:59:53.62 ID:no1CLVxa
>>339
11月分の更新がまだ無いところが、怪しくないか? 
旅行に行ってるだけかもしれんが。

341 :山師さん:2007/11/11(日) 17:31:39.78 ID:AlgANAq9
>>339
怪しいな
こんなの信用すると痛い目に合うぞ

342 :山師さん:2007/11/11(日) 17:38:06.89 ID:2t/yjUt3
>>340-341 むしろ>>339が宣伝なんだろ。釣られるな。

343 :山師さん:2007/11/11(日) 19:03:11.10 ID:/DH/qIfA
オレは1万件の取引で検証している
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵PC2台フル稼働で検証するw

344 :山師さん:2007/11/11(日) 19:24:03.52 ID:+y/ygMcu
俺も土日はフル稼働してエロゲやってる

345 :山師さん:2007/11/11(日) 20:46:56.63 ID:W9v1u4rv
まあとにかくがんばれよおまいら

346 :309-316:2007/11/11(日) 21:54:54.97 ID:r1T3yEh/
色々アドバイスありがとうございます。

まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。

ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな?と思ってます。

また質問させてください、ありがとうございました。

347 :山師さん:2007/11/11(日) 22:51:28.06 ID:9xOLSZ8i
昔あった、海賊225ブログのブルゾーン、ベアゾーンという考えを参考に、
週末に作った225先物5分足イントラデー+オーバーナイトシステム。

2007年1月〜で、勝率62%、PF2.18、1枚あたりの損益+5380

348 :309-316:2007/11/12(月) 00:39:02.97 ID:B9snX69z
>>347さん、そのシステム、今後の勉強の為に欲しいです。・・無理でしょうけど。。

349 :山師さん:2007/11/12(月) 01:47:17.12 ID:gFjtL6ll
楽をしようとするな
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える

自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ

350 :山師さん:2007/11/12(月) 05:26:11.03 ID:pPfm/cT+
てことはこのスレの住人はカモだらけだ

351 :309-316:2007/11/12(月) 11:57:55.70 ID:B9snX69z
はい、これからは真っ直ぐにシストレ道を精進してまいります。

352 :山師さん:2007/11/12(月) 11:59:57.62 ID:zkUXFEh/
おまいらのシステムでも、
きょうの暴落は、先週から予想できただろ?

きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。

353 :山師さん:2007/11/12(月) 12:12:24.94 ID:jVHaFZHe
後出しで得意になってる奴www

354 :山師さん:2007/11/12(月) 12:14:07.78 ID:cw+FAIAo
既に感覚が麻痺してて、単なる損なのか大損なのかわからなくなってる

355 :山師さん:2007/11/12(月) 12:47:23.22 ID:Mral3fRI
買い前提ってのがバカっぽいね

356 :309-316:2007/11/12(月) 16:25:58.31 ID:B9snX69z

>>331さん、読み返してたら良くわからなかったので教えてください。

・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
 ↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。

とありますが、「-1/MAR」っていうのは「-1割るMAR」っていう意味でしょうか?
その意味も良くわからないです。。

357 :山師さん:2007/11/12(月) 18:57:40.82 ID:KOtm0uBy
>352
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。


358 :山師さん:2007/11/12(月) 20:54:29.00 ID:q/QyNvTU
まだ教えて君がいるな

359 :山師さん:2007/11/12(月) 20:57:48.12 ID:T5JF0Ifi
システムトレードは、センチメント>>>>テクニカル、ファンダメンタルの今の状況だと、使えないな。センチメントを計るパラメータが必要。

360 :山師さん:2007/11/12(月) 21:15:31.99 ID:OfkL68vC
センチメントか。騰落レシオみたいな考え方が近いかもね。



361 :山師さん:2007/11/12(月) 22:06:27.84 ID:wSrNuACX
斉藤方式のシステムは今頃ぼろ儲けですか?

362 :山師さん:2007/11/12(月) 22:28:18.63 ID:gFjtL6ll
うん

363 :山師さん:2007/11/12(月) 22:33:31.47 ID:gFjtL6ll
うん?斉藤のスレ結局落ちてるなw

364 :山師さん:2007/11/12(月) 23:17:29.18 ID:zkUXFEh/
>>357
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。wwwwww

365 :山師さん:2007/11/12(月) 23:35:31.24 ID:yfRHbV6O
http://home.cilas.net/chieru/
相変わらずこの人は大勝利。
http://home.cilas.net/chieru/c50r07b.htm
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。

366 :山師さん:2007/11/12(月) 23:53:12.94 ID:5iwbXnZk
>>364
ギャンブラーはスロでもやっとけ。

367 :山師さん:2007/11/13(火) 00:09:59.01 ID:Vx7bucGw
>>366
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。wwwwww

368 :山師さん:2007/11/13(火) 15:23:58.69 ID:9HhYV6Xd
作ったシステムで儲けるより苦心してシステムを完成させることに快感を覚え始めている
俺は相当のドMです・・・orz

369 :山師さん:2007/11/13(火) 18:35:15.50 ID:6PrVfueg
>>368
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ

370 :山師さん:2007/11/13(火) 19:52:20.24 ID:bFQ1rC3O
システムが従い難いサインを出すときこそ大勝ちするという話をよく見るが、絶対嘘だ。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。

371 :山師さん:2007/11/13(火) 20:32:15.16 ID:bFQ1rC3O
>>357
が正しいのは間違いない
俺が大損喰らってるのは置いといてな

372 :山師さん:2007/11/13(火) 23:40:02.79 ID:ZFXHtmco
ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。

1銘柄あたりの仕掛けは資金の20分の1で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はMAXに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。


373 :山師さん:2007/11/13(火) 23:54:01.18 ID:Vx7bucGw
>>372
売買タイミングが一日おそいシステムだな。

374 :山師さん:2007/11/13(火) 23:55:40.49 ID:ouGTBhPH
>>372
GU/GDはどんな感じで考慮してる?

375 :山師さん:2007/11/14(水) 07:36:50.66 ID:Q68PfLt9
最近、斎藤式で同様の状況で痛い目にあったのを思い出した

376 :山師さん:2007/11/14(水) 11:31:17.63 ID:4ZqDEYaN
>>375
>斎藤式
kwsk!!

377 :山師さん:2007/11/14(水) 13:32:37.78 ID:Mb9Hi1FU
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6 導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm

動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');

【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+

378 :山師さん:2007/11/14(水) 14:33:19.73 ID:wFztOSHa
もうdel6perはキー入手できません。

379 :山師さん:2007/11/14(水) 15:16:52.31 ID:+zL5nAln
寄り引けだからザラバ見る必要ないのに
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw

380 :山師さん:2007/11/14(水) 15:36:30.78 ID:O1mZlg6f
ついロスカットの注文したりしてね

381 :山師さん:2007/11/14(水) 15:49:28.43 ID:t6Pye1G3
おれもつい損切りとかしてしまうよ。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。


382 :山師さん:2007/11/14(水) 16:17:12.50 ID:O1mZlg6f
俺もしてたけど、システム通りにした方が良いと思うよ
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから

383 :山師さん:2007/11/14(水) 16:54:25.53 ID:bvHQfOfh
おまいらのシステムでも、
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ?

ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。

384 :山師さん:2007/11/14(水) 21:26:17.00 ID:Q68PfLt9
はいはいわろすわろす

 〃∩ ∧_∧
 ⊂⌒( ・ω・)
  `ヽ_っ⌒/⌒c
     ⌒ ⌒

385 :山師さん:2007/11/14(水) 21:33:58.75 ID:L1DqjXdx
不安定な相場だと、システムの成績悪くなる。
当然ではあるけどな。

386 :山師さん:2007/11/14(水) 21:54:49.99 ID:Q68PfLt9
最近のジェットコースターのような上げ下げは酷かった。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。

387 :山師さん:2007/11/14(水) 23:21:19.93 ID:GRe1qPg4
8月と今回の下げはシステムトレードを逆手に取って
売り崩された感じだ

388 :山師さん:2007/11/14(水) 23:41:27.18 ID:bvHQfOfh
おまいらって、シストレやる以前の問題だろ。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。

今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、SE失格だな。

389 :山師さん:2007/11/15(木) 00:21:57.06 ID:p4uMOdBP
なぁなぁ、オマイら

いいシストレ考えてくれよ。

俺が毎日抽出してあげるから。

その前にバックテストもするけど・・・


たのんだぞ

390 :山師さん:2007/11/15(木) 00:23:39.09 ID:tcbEtBvo
バックテストで有効性が分かるなら苦労せんのだがな。。。

391 :山師さん:2007/11/15(木) 00:25:09.32 ID:tcbEtBvo
つーか
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。

392 :山師さん:2007/11/15(木) 00:26:57.51 ID:tPQPhS1N
>>389
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。

393 :山師さん:2007/11/15(木) 00:31:37.73 ID:p4uMOdBP
>>391

もちろんやってるんだよ。
でもなかなか有効なシステムが組めなくって・・・
ソフトはいいのをもってんだが、使い切れてないんだ・・・
みんなでもうけようよん

394 :山師さん:2007/11/15(木) 00:43:36.06 ID:tcbEtBvo
>>393
甘いw
まぁ、ヒントになるかどうか知らんが、俺が最近考えるに
裁量と同じで、普通の人間の考えるようなシステムではあまり勝てないって気はするな

395 :山師さん:2007/11/15(木) 01:11:03.85 ID:rWZzmax6
パイロンや検証くんで、売買ストラテジーを組んでるようじゃ、
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。

396 :山師さん:2007/11/15(木) 01:12:50.68 ID:9gcK+M4X
>>393
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。

397 :山師さん:2007/11/15(木) 01:17:09.00 ID:9gcK+M4X
>>395
そうなの?  俺なんかむかしエクセルすら使えなかくて、計算機で手計算してたけど、
結構もうかってたぞ、勝てるっていう基準が違うのかな?  一年で3倍くらいいかないと
勝てるっていわないの?

398 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/15(木) 01:47:06.92 ID:fKX/rBVE
バックテストは別にして、シストレは本来、計算能力じゃないぞ。電卓すら不要。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。

計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。

399 :山師さん:2007/11/15(木) 04:52:43.14 ID:k7bN22iE
最近、悪質投資情報サイトが多いんだよね!

400 :山師さん:2007/11/15(木) 10:34:30.72 ID:aVD8EV/g
シストレって自分の頭の中にある判断基準をプログラム化して
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの?
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。

401 :山師さん:2007/11/15(木) 23:51:38.43 ID:PsnHS8kT
>>400
それって「>>400の判断基準=なんとなく」ってことじゃね?
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば?

402 :山師さん:2007/11/16(金) 05:17:58.42 ID:4O9eGZm7
>>400

>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして

おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。

403 :山師さん:2007/11/16(金) 19:24:21.27 ID:2ed7y5G/
書き込み減ってるんだが、、、

おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。

まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな?

404 :山師さん:2007/11/16(金) 21:02:17.06 ID:4u3R4XWz
( ´,_ゝ`)

405 :山師さん:2007/11/16(金) 22:38:54.62 ID:I+Z6R6Sr
http://jimaku.in/w/o2MqciSMOmk/gl0LF0XVqft
先物トレーダーの一日 
ほいさっさ ほいさっさ

406 :山師さん:2007/11/17(土) 01:19:57.03 ID:SYIaTXsv
売買シグナルをおしえてくれ

407 :山師さん:2007/11/17(土) 02:21:50.31 ID:/Z73/BB7
シストレとは、検証くんやパイロンみたいな物だけではない。
移動平均線や乖離率を指標としてること自体、固定観念が間違ってるわけだが。
しかも、日足データしか使ってないだろ。w

俺は歩み値まで分析することで、機関投資家の手法が手に取るように判るようになった。
その手法を基に、複数の銘柄を監視できるようにシステムをプログラミング開発した。
負けることもあるが、トータルでは大きく勝っている。

408 :山師さん:2007/11/17(土) 03:20:52.45 ID:IO77Ntui
ティックレベルのデータ使うなんて普通だろ。
あんまり無知な所を自慢しない方がいいよ。

409 :山師さん:2007/11/17(土) 06:33:22.13 ID:/Z73/BB7
>>408
おまえ馬鹿だね。俺が言いたい趣旨は「ティック」ではないんだが。

行間を読めよ、ハゲ!

410 :山師さん:2007/11/17(土) 08:57:18.75 ID:SvG3DZja
機関投資家の手法が手に取るようにわかり
書き込みだけでハゲだとわかる
すごい!すごすぎる!

411 :山師さん:2007/11/17(土) 09:03:29.25 ID:SvG3DZja
>>388
>今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
>システムエンジニアでコレに気づかない奴は、SE失格だな。

ところで、あなたの他にわかってるSEはいるのでしょうか?

412 :山師さん:2007/11/17(土) 09:21:01.50 ID:7vj7zxzo
馬鹿って、すぐ自慢するよな。
飲み屋でデケー声で自分語りしてる酔っぱらいオヤジと一緒w

413 :山師さん:2007/11/17(土) 09:27:33.65 ID:9zi0P4hY
知る者は語らず。知らぬ者は語る。

414 :山師さん:2007/11/17(土) 10:37:35.80 ID:SvG3DZja
ニューラルネットや遺伝的アルゴリズムで良いシステムは作れますか?

以前、ニューラルネットを使ってみたら学習期間にフィットしただけで
がっかりしたんですが。

415 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/17(土) 10:48:35.66 ID:QO1N+cN9
裁量というシステムが万能だよ

416 :山師さん:2007/11/17(土) 10:58:47.71 ID:eXvDP9+N
>>414
もともと非線形な関数にフィットするためのものだからオーバーフィットしやすいね。もともとそういうもの。
むしろ関数形を制限した方がノイズに負けにくいでしょう。


417 :山師さん:2007/11/17(土) 11:19:20.47 ID:V1371xiP
>>407
ここらへんは、初歩だな
ダウ、世界の株価の動き、各セクター間の値動きを組み込んで一人前。
機関投資家が仕込んだ後に買っても利は薄い

418 :山師さん:2007/11/17(土) 11:34:18.80 ID:eXvDP9+N
そうだね。そこで問題になるのがデータ整備。
日足ぐらいだったら世界のデータを持ってくるのも問題ないけど日中ともなると
大変すぎてまだ手をつけられていない。データ整備のバイトを雇いたいな。

419 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/17(土) 11:48:25.66 ID:QO1N+cN9
林輝太郎によると出来高は無視するべきなのだが、日経先物の歩みを観察すると
100枚以上の約定が相場に先行しているように思える。
1桁、2桁は3桁に群がるハエのように見える。

3桁の約定だけカウントするとそれなりのシステムが出来ると思う。
この戦術どんなもんでしょう。識者の見解を求む。

420 :山師さん:2007/11/17(土) 11:58:54.38 ID:sUTheMBn
ここの書き込みを真に受けて難しいシステム作っちゃう奴いるんだろうな。
儲かればなんだっていいよ。

421 :山師さん:2007/11/17(土) 12:09:50.78 ID:dkgck06y
そうそう
細かいこと考えたって
過去と同じ相場展開は来ないんだから
主要パラメータさえ押さえとけば、十分

422 :山師さん:2007/11/17(土) 12:34:53.66 ID:dzaIN6+U
>>419
あると思いますよ。
わしは、100枚以上、200枚以上、300枚以上の出来高で、
それぞれ別のサウンドが出るようにしているが、
キンコンカンコンと喧しくなると、リアルタイムの日経平均の1秒グラフが
急上昇或いは急降下していきます。
そのような大きな変化でなくても、おおむね200枚以上で日経平均が10円ぐらい動くようです。

423 :山師さん:2007/11/17(土) 12:37:24.61 ID:U67Lo5xP
>>419

http://uproda.2ch-library.com/src/lib000086.png

VWAP見てればいいと思うぞ。

424 :山師さん:2007/11/17(土) 13:39:30.84 ID:Br+PmZGL
なんて低レベルなスレだ・・・・・

425 :山師さん:2007/11/17(土) 13:47:05.32 ID:ayTyz3Dg
>>424
> なんて低レベルなスレだ・・・・・
なんて低レベルなレスだ・・・・・

426 :山師さん:2007/11/17(土) 16:19:49.38 ID:pYrOmD+r
マネックストレーダープロα って使えますか?
月4800円ってどうなんですか?
もっと安いのありますか?

427 :山師さん:2007/11/17(土) 17:21:15.78 ID:Z00xmr/H
エクセルで作れるよ

428 :山師さん:2007/11/17(土) 17:36:39.93 ID:4w0yo1fq
ちょいとお聞きしたいです。

バックテストの結果が

期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 2046.0 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: +5957.8 千円
合計損失: -3911.8 千円
MAXDD: 99.2 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円

というシステムがあるとして、どんぐらいの金額で運用するのが
適切でしょうか?
なお、手数料と税金は考慮してません。


429 :428:2007/11/17(土) 17:39:39.48 ID:4w0yo1fq
間違えました。

正しくは

期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 20460 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: 59578 千円
合計損失: -39118 千円
MAXDD: 992 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円

です。

430 :山師さん:2007/11/17(土) 17:54:56.24 ID:ZWuJSroV
>>428
とばない程度

おれならMAXDD*10くらいでやる

そのうち半分くらいは商品にまわすかもしれない

431 :山師さん:2007/11/17(土) 18:00:18.49 ID:ZWuJSroV
>>430
日計システムならもっとタイトでもいいかもしれない
最初のうちはMAXDD*3とか

そろばん弾いている時が一番楽しいね

432 :山師さん:2007/11/17(土) 18:48:54.56 ID:SvG3DZja
そのシステムがどれだけ信用できるかによるでしょうね

433 :428:2007/11/17(土) 19:32:51.81 ID:4w0yo1fq
>>430,431
返答ありがとう御座います。

確かに皮算用しているときが楽しいですね。

日計システムではないのですがそれに近く殆ど1日程度で
手仕舞いしてます。
MAXDD*3なら300万ぐらいですね。これなら現実的に
用意できる金額です。

実は先月末頃から180万でこのシステムを運用してます。今の
所のMAXDDは14万で、現在資金は201万です。
実運用の勝率等はバックテストとそれほど離れてはいないのですが、
資金が少ないため買えなかった銘柄は結構ありました。
1日の合計損益が現在の資金に対して大体±1%〜5%の間なの
で結構不安なんですが、この変動幅は問題あると思いますか?
-5%が連続すれば、あっという間に退場なのでちょっと不味いかも
と思っています。


434 :428:2007/11/17(土) 19:36:49.68 ID:4w0yo1fq
>>432
システムトレードについて詳しくないので分からないのですが、
信用できる程度はどのようにすれば測れるのでしょうか?


435 :山師さん:2007/11/17(土) 19:57:54.97 ID:V1371xiP
システムの信頼性
1.長期間通用して大暴落・大暴騰のイレギュラ事象を越えているか
2.確率として通用する取引数を満たしているか
3.PF及び、MDDが破産確率をクリアしているか

436 :山師さん:2007/11/17(土) 20:09:50.80 ID:V1371xiP
http://www.tradeq.jp/howto/trade.htm

437 :山師さん:2007/11/17(土) 20:24:24.36 ID:SvG3DZja
>>434
パラメータの最適化をしているなら、最適化に使った期間を変化させ、
最適化していない期間で有効性があるか調べるとか。

438 :山師さん:2007/11/17(土) 20:50:46.37 ID:SvG3DZja
>>416
なるほど。ありがとう。

439 :428:2007/11/17(土) 21:07:07.69 ID:4w0yo1fq
>>435,436
わざわざURLまで示していただき有難う御座います。

1,2は良いとしても3が問題ありですね。
破産確率13.2%になりました。

別のシステムで
PF: 2.3
勝率: 65%
のものもあるのですが、最終的な利益が大幅に減ってしまうので
難しい所ですね。


440 :428:2007/11/17(土) 21:15:15.58 ID:4w0yo1fq
>>437
返答ありがとうございます。
パラメータの最適化はしていないですが、変更可能な部分を
変化させてバックテストして、勝率・利益等が劇的に変化しない
事だけは確認しました。


441 :山師さん:2007/11/17(土) 21:26:32.11 ID:CMQLO6ik
大物仕手筋K氏や他の大物仕手筋銘柄
仕込み銘柄を爆上げ前に・・・

ttp://infoshitekabu.rakurakuhp.net/

442 :山師さん:2007/11/17(土) 21:32:51.23 ID:MG2m745v
過去数年の1分足のデータがあるサイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

443 :メロン:2007/11/17(土) 22:19:48.61 ID:28VDUlDt
シストレをたくさん用意して
週ごとに変える方法している
これって裁量か?

444 :山師さん:2007/11/17(土) 22:24:11.91 ID:SvG3DZja
週ごとに変える方法がルール化されていればシストレ
裁量で変えてるならシストレ+裁量

445 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 14:09:38.36 ID:t4suGbb0
>>422
音ですか!おもしろいアイデアですな。
小銃から原爆まで工夫できそう。
ってか、有効だってことで、すでに注目されてるわけですね。

>>423
貴重なデータありがとうございます。
先行するかどうかは置いておいて、100枚以上の大口はきれいに順張りですね。
100枚以下は0をはさんで逆だと思えばいいのですよね。

446 :山師さん:2007/11/18(日) 14:45:58.81 ID:gPE4NPSN
>>445
取れん怒信者は、>>419 のシステムくらいプログラミング出来るよな?

447 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 15:08:05.06 ID:t4suGbb0
データがあればプログラムできます。
平日休みの日に歩みを見ると、これを利用しない手は無いよなあと思う。
仕掛け機会が多くて日計り専業の人がうらやましい、あこがれます。

448 :山師さん:2007/11/18(日) 15:22:41.60 ID:wzyP9LbM
>>447
楽天のRSSで、リアルタイムにデータは取れます。

449 :山師さん:2007/11/18(日) 15:32:57.35 ID:gPE4NPSN
>>447
歩み値は、某サイトから無料で入手できるんだから、
金曜日のデータでバックテストしてみたらどうだ?

450 :山師さん:2007/11/18(日) 15:35:50.23 ID:GLAWeah3
データマイニングで株価予測に挑戦
http://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73ziturei.html
ずっと気になってたんだけど、
・ 5種類のデータマイニング手法を並列実行
・ 回帰式は使ってはいないらしい
くらいしかわからない。
どの手法を使ったのか、ヒントだけでも知りたい。

>●2007/10/10 株価予測プロジェクト2007
>去年までの勢いはいずこ? もう、さっぱりダメです。 去年まで年利+100%だとか+200%だとか書いてましたが、今年はひどいもので、+20%とか+30%だとかそんな感じです。

いや、全然ひどくないし・・

451 :山師さん:2007/11/18(日) 15:56:51.30 ID:1iinaH6c
教えて下さい。
破産確率が、たとえば1%だとしたら
同様のルールでトレード、資金も同じであった場合
100人に1人が破産するという事でいいんでしょうか?
宜しくお願いします。

452 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 15:58:03.05 ID:t4suGbb0
>>448
楽天のRSSはきいたことあります。
ただ実際デイトレできないので口座開設には至ってません。
自動発注も考えましたが、PC、通信、ブローカの動作環境をトータルで
考えると信頼性があまりにも低く、ハードル高すぎで素人には無理です。
付きっ切りでシステム動作を監視する人間が必要w

>>449
分足じゃなくて、チックデータ置いてるサイトあるんですか?
ないだろうと諦めてました。探してみます。

453 :山師さん:2007/11/18(日) 16:02:20.98 ID:DKuRsxkt
あるわけないじゃん

454 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 16:09:40.40 ID:t4suGbb0
ないのかいw

455 :むっつりクマたん:2007/11/18(日) 16:31:00.43 ID:gPE4NPSN
>>454
歩み値を、某サイトから無料で入手して、こんなことが出来る。
http://kjm.kir.jp/pc/img/47035.png

ちょっと工夫すれば、バックテストも出来そうだと思わないか?

456 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 16:45:49.65 ID:t4suGbb0
クマたんですたかw
貧乏スレで楽しませてもらってます。

そのデータで情報は十分です。
その某サイトの歩み値は当日分のみあるのですか?
過去何日分かあるのですか?

457 :むっつりクマたん:2007/11/18(日) 16:59:11.44 ID:gPE4NPSN
>>456
あのスレの方でしたら、特別に教えようかな。 うそw

ボクが利用してるところでは、
当日分、、、前営業日、つまり今なら11月16日(金)の1日分の歩み値だけですね。
日経先物だけでなく、個別銘柄もOKです。

他のサイトでも入手できるみたいだが、アドレスは知ってるけど、ダウンロードしたことは無いです。

458 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/18(日) 17:04:16.24 ID:t4suGbb0
ありがとう。
そういうサイトがあるということがわかっただけで有益です。

459 :山師さん:2007/11/18(日) 17:38:13.54 ID:/37UYxGA
研究の結果、逆張りが最強だとわかった


460 :山師さん:2007/11/18(日) 17:39:37.39 ID:DKuRsxkt
研究の結果、ノーポジが最強だとわかった

461 :山師さん:2007/11/18(日) 17:41:50.34 ID:Cc6XFxyw
研究の結果、RSIを順張り指標として使うと有効だとわかった。

462 :山師さん:2007/11/18(日) 17:46:44.21 ID:4G38SLf7
研究の結果、移動平均乖離率が最強だとわかった

463 :山師さん:2007/11/18(日) 18:25:48.81 ID:Gpi03XTr

研究の結果、君たちが「負け組」だとわかった。

464 :山師さん:2007/11/18(日) 18:34:57.52 ID:sEZaqIJi
研究の結果、研究しないことが最強だとわかった

465 :山師さん:2007/11/18(日) 20:43:38.39 ID:nnnVcoDH
研究の結果、サイダーが最強だとわかった

466 :山師さん:2007/11/18(日) 21:28:52.77 ID:q5sIN5WQ
研究の結果、コーラのほうがおいしいとわかった

467 :山師さん:2007/11/18(日) 21:52:16.36 ID:fSbUP3k1
一方、ソ連は鉛筆を使った

468 :山師さん:2007/11/18(日) 21:56:53.38 ID:5h9Hz393
デイトレード掲示板

http://8025.teacup.com/rxk/bbs



469 :山師さん:2007/11/18(日) 22:59:45.28 ID:5QK+xRjX
システムトレードって、その日をチャートを予測するのかい?



470 :山師さん:2007/11/19(月) 02:50:17.87 ID:5qSAjiQv
きみにはおしえられないな

471 :山師さん:2007/11/19(月) 04:01:37.68 ID:8lkFzO3H
俺の場合を書こう

ノイズをフィルタリングしながら価格をトレース。
日本株の場合はノイズが少ないからトレースし易いけど

トレステで1分足と5分足

472 :むっつりクマたん:2007/11/19(月) 04:59:08.27 ID:DCFF524H
>>458
1日分の歩み値から、出来高の多いティックだけを抽出して、チャート作ってみた。
カブトモには公開してるけど、 取れん怒信者さんにはメールしました。(ファイルを添付しました)

473 :山師さん:2007/11/19(月) 17:33:12.55 ID:KiuYhA3m
丸三から1週間分の歩値抜けるよ

474 :山師さん:2007/11/19(月) 23:20:05.82 ID:d3WkAzx6
最近シストレ売買ソフトを売りつけようとする奴多い

使えなくなったら売却か


475 :山師さん:2007/11/19(月) 23:24:37.28 ID:n6g31p4i
本当に儲かるシステムなら絶対他人には教えないよなw

476 :山師さん:2007/11/19(月) 23:27:03.34 ID:e17HAAPb
シストレソフトを売る利益>シストレで得られる利益
ってのは間違いないw

477 :取れん怒信者 ◆Trend/cgZY :2007/11/19(月) 23:32:59.05 ID:7hI/s72B
>>472
クマたんメールありがとう。
大口は天井を買って、底を売ってバカっぽいけど
大きな流れを捕らえてるように見えるね。
トレンド信者だ!

478 :山師さん:2007/11/20(火) 01:59:29.95 ID:JoKpAjlz
>>473
あらほんと

ありがトン

479 :むっつりクマたん:2007/11/20(火) 02:15:44.29 ID:9Uup7f+v
  .○__○   
 /≦゚≧≦゚≧   >>473 ありがとう。丸三も口座開設資料を請求しとくかな。
 ヽ  ( ェ) ノ   
  /U  ̄ U    

480 :山師さん:2007/11/20(火) 03:51:09.21 ID:jlsJ0Fu8
自分の225のシステムに逆マーチンを最適化させたマネーマネジメントシステムを組み込んだら
5年で資金3万9000倍w

ワロタぜよ

481 :山師さん:2007/11/20(火) 18:48:34.75 ID:Fu0qh9Vu
その間にドローダウン1000%

482 :むっつりクマたん:2007/11/20(火) 19:06:49.96 ID:9Uup7f+v
  .○__○   
 /≦゚≧≦゚≧  きょうは、○ッ○ス戦略で、
 ヽ  ( ェ) ノ   このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
  /U  ̄ U     ボクは外出しててチャンス逃した・・・。

自動売買システムを使ってる人がうらやましい。

483 :山師さん:2007/11/20(火) 20:59:26.01 ID:eA2fC/k5
シストレ自体が構造的に投資で儲からないものだって気付いた奴いる?
シストレはバカに売るためのもの。

484 :山師さん:2007/11/20(火) 21:15:21.48 ID:wp+QOmno
  .○__○   
 /≦゚≧≦゚≧  きょうは、セックス戦略で、
 ヽ  ( ェ) ノ   このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
  /U  ̄ U     ボクは中出ししてチャンス逃した・・・。

485 :山師さん:2007/11/20(火) 21:19:32.08 ID:jlsJ0Fu8
単に価格をトレースしていくだけじゃん。
不必要なノイズを排除してさ。
当然フォレキャスティングなどは行わない。

心理的要因を一切排除して市場の動きに対して逆らわず、柔軟かつ効率的にトレードを
行うのがシステムトレーディングだ。

蓋を開けてみたら単純なもんだ。
下がり始めたら売りだ。上がり始めたら買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。

486 :山師さん:2007/11/20(火) 21:47:35.23 ID:xwtSbNy0
ノイズを極めた者が勝つ

ヒント: 1/fゆらぎ、傾向推定、GARCHモデル・・・





ヒント2: 俺が発明したVUNCモデル(仮名)の勝率は90%以上

487 :山師さん:2007/11/20(火) 22:20:34.77 ID:TQlqh0eH
日経騰がると調子に乗った奴が偉そうなレスしてくるな。

わかりやすいw

488 :山師さん:2007/11/20(火) 22:38:35.33 ID:wp+QOmno
VUNC(Voice of United Nations Command)

489 :山師さん:2007/11/20(火) 22:40:51.87 ID:SKW3sfM2
金持ち兄さんオススメの銘柄

ステップ 9795
PER:7.81倍
ROE:9.84%
PBR:0.74倍
配当利回り:3.74%

特色
・神奈川を地盤とする、集団型学習塾を経営している会社
・神奈川県は、人口が増えている県
・慶應義塾大学の小中一貫校が、神奈川県 横浜市に開校する予定

金持ち兄さんの実績
・ガリバーを約3ヶ月の保有期間で、47%の値上がり益を得た

詳しくはこちら
http://1stepup.com/url/xokn

490 :山師さん:2007/11/20(火) 22:41:23.58 ID:wp+QOmno
>>485
フォレキャスティングってなに?
Google様に1件も引っかからない秘密の言葉?

491 :山師さん:2007/11/20(火) 22:50:18.90 ID:U+s7EiE3
>>490
フォーキャスティング
または、
フォアキャスティング
らしい。

492 :山師さん:2007/11/20(火) 23:24:44.36 ID:PEdXk+0R
forecasting
フォレは無いな
491のとおりフォーかフォア

493 :山師さん:2007/11/21(水) 00:23:23.01 ID:BMK+bMNt

ちょっと質問なんだけど、

あるトレーダーの今年の利益が100万円とする。

1)来年は今年と同じように稼げて1年ごとに10万円ずつ利益が増える
2)半年毎に利益が3万円ずつ増える

おまいらならどっちがいい?

494 :山師さん:2007/11/21(水) 00:24:17.23 ID:BMK+bMNt
訂正
1)来年は ⇒ 1)来年から(1年毎に)

495 :山師さん:2007/11/21(水) 00:26:51.20 ID:f2/6Avul
俺のUNCHIモデルは勝率300%以上

んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね
取り損なったヒゲが長いけど

496 :山師さん:2007/11/21(水) 00:27:40.14 ID:f2/6Avul
>>493
ドローダウンの少ないほう

497 :山師さん:2007/11/21(水) 00:47:32.15 ID:f2/6Avul
>>495
ああ今日は寄りから低かったのか
ヒゲじゃなくて身の部分か

498 :山師さん:2007/11/21(水) 03:11:59.93 ID:RwiyUyCK
下がる前に売りだ。上がる前に買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。


499 :山師さん:2007/11/21(水) 05:03:02.63 ID:Kq4jb/Hg
>>485
>>498
それが簡単にできれば苦労しないよ

500 :山師さん:2007/11/21(水) 09:27:23.02 ID:0vybbyyQ
それができなくても、売ってから騰がったり、買ってから下がったりしないなら、
長期間トレードすることができるから、ある程度は利益が蓄積できると思う。

501 :山師さん:2007/11/21(水) 09:43:34.63 ID:PiYbgSQ2
株価なんてのはほとんどがランダムな動きだ
その中のわずかな規則性を見つけて利益につなげるのがシステムトレードだ

502 :山師さん:2007/11/21(水) 12:38:09.63 ID:e250Gopi
>>501
俺には、ほとんどが規則正しい値動きに見えるんだが。
まぁ、その法則に気づくまでは、俺もキミのようにわずかな規則性しかないと思っていた。

503 :山師さん:2007/11/21(水) 12:57:39.91 ID:Xnfs/NCa
>>502
見栄這ってんじゃねえよw

504 :山師さん:2007/11/21(水) 15:02:15.21 ID:ismGjHBl
みなさんの大好きなDIYの時間ですよ。

クイックストリーマー系使ってる証券会社の場合、
QecClntXつーのがハードディスクのどっかにダウソされてるんだけど
それで分足だろーが日足だろーが取ること出来るよ。

clearFormat(string)
connectURL(string, string)
getURL(string)
login(string, string, string)
logout()
setA(string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string)
setChartKey(string)
setFormat(string, string)
setpushEx(string, string, string, string, string)
setpushExec()

505 :山師さん:2007/11/22(木) 02:24:09.83 ID:3DYNvLPH
>>504
そんな古い情報をだされても・・
みんなその先を行ってるんですよw

506 :山師さん:2007/11/22(木) 07:28:39.38 ID:DIkqcKUb
一匹釣れた

507 :1:2007/11/22(木) 10:07:06.84 ID:E8Bm2t5U
505匹釣れた

508 :山師さん:2007/11/22(木) 13:25:29.92 ID:jawojm4x
んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね

509 :山師さん:2007/11/22(木) 14:50:42.76 ID:8XeM4ge3
>>504
メソッドの意味と引数の意味を教えて。

510 :山師さん:2007/11/22(木) 15:46:37.31 ID:ikUuiFSR
わしも知りたいなー。

511 :山師さん:2007/11/22(木) 16:21:03.81 ID:nZ8aLpHR
じゃあ、サービスで
logout() as string
setA(key as string,reservNo as string,ttcode as string,grpId as string,fields1 as string,callback_func as string,target as string,value1 as string compare1 as string,value2 as string,compare2 as string,fields2 as string,option as string)as string
setChartKey(ttc as string)as string
setFormat(fieldList as string,command as string) as string
setpushEx(key as string,ttcodes as string,grpIds as string,fieldsList as string,callback_func as string)as string
setpushExec() as string

clearFormat(fieldList as string)as string
connectURL(url as string,search_string as string)as string
getURL(url as string)as string
login(port_number as string,callback_func as string,err_callback_func as string)as string


でもね、これ知っててもデータ取り出すのはめんどくさいんだよね。
ちなみにコールバックはにjavascriptの関数を指定しないと動かないんあよ

512 :山師さん:2007/11/22(木) 16:46:33.50 ID:ikUuiFSR
>>511
ありがとう。
かなり難しいが、頑張ってみる。

513 :山師さん:2007/11/22(木) 17:29:54.05 ID:R0OLyHD3
ウィルスコード貼るなよ

514 :山師さん:2007/11/23(金) 01:00:10.86 ID:bTi/omSN
>>513
うそよくない

515 :山師さん:2007/11/23(金) 02:32:46.88 ID:lpk1ImmY
ダヴィンチコード貼るなよ

516 :山師さん:2007/11/23(金) 03:44:37.41 ID:BdXpITOs
>>511
JAVAの知識あればめんどくさくないぞ。
あとhtmlのちょっと理解とJAVAのデコンパイラ用意すれば・・・(゚∀゚)ホラッ!


517 :山師さん:2007/11/24(土) 02:00:39.51 ID:NHqQPm5j
ああそっか。dll呼び出してるのはJavaなのか。thx

518 :山師さん:2007/11/24(土) 03:07:36.12 ID:nalnoox8
そそ。
クイックストリーマ読んでるページからjarファイル抜き出してデコンパイルすれば・・・・
引数の意味がわかる。

519 :山師さん:2007/11/24(土) 08:14:49.53 ID:x7mxnK6P
javaつーよりもjavascriptだよ。内部でcallscript使っててそれが
javascriptしか呼び出せないようになってる。

そのdllよりQSX2.dllというのだとそんな制限がないようだけど


520 :山師さん:2007/11/24(土) 15:51:18.31 ID:nalnoox8
>>519
んーと、ごめん、何言ってるのか理解できん。
俺が言いたかったのはdll呼出してんのはjavaアプレットであってそのjarファイル物故抜いて
デコンパイルして解読すれば関数と引数の意味がわかるってことなんだけど。
てことはc#だろうがJavaだろうがクイックストリーマのdllを自作アプリで呼び出すことできる。

javascriptと何の関連あるのか意味わかんね。

521 :山師さん:2007/11/24(土) 18:01:02.38 ID:5m1ROlJv

クリックでアプレットベースでやってるとこあるのかな。ブラウザベースなはずだけど。
昔はアプレットベースだったみたいだけどね

それからアプレットからActiveX呼び出せないじゃないの。
com bridge使えばいけるけどさ

522 :山師さん:2007/11/25(日) 00:17:36.26 ID:xcja19D9
破産確率?ってなんですか?

523 :山師さん:2007/11/25(日) 02:25:06.52 ID:qgO0ghil
投資歴5年目にしてやっと使えそうなシステムをみつけたようだ。
シグナルは毎日出るようなものではないが、
ドローダウンはかなり低くなると思う。
まだアイデア段階だから明日から早速試してみることにする。


524 :山師さん:2007/11/25(日) 03:40:58.77 ID:r42RAjQb
最初に考案したシステムに、未だに勝てない

525 :山師さん:2007/11/25(日) 06:07:22.63 ID:ej0O2kgQ
名前は、まだない

526 :山師さん:2007/11/25(日) 09:50:33.44 ID:0kdBcMqj
>>522
ググレカス一世が教えてくれるであろう

527 :山師さん:2007/11/25(日) 21:18:27.18 ID:fHG5bthF
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1195962041/

528 :山師さん:2007/11/25(日) 22:17:30.20 ID:WCtT0Qn8
>>527
何も言わずに貼るのって
人間的欠陥あると思うぞw

529 :山師さん:2007/11/26(月) 12:31:20.56 ID:HQvEm93C
http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
VBってすげーんだな

530 :山師さん:2007/11/26(月) 22:50:05.76 ID:0s4IW4j/
逆行現象を検出するにはどうすればいいのでしょうか?


531 :山師さん:2007/11/27(火) 03:04:57.85 ID:3cxkGvbP
>>530
価格と逆方向に行ったら

TradeStationやMetaStockにはそういうのあるけどね。
ていうか作った人がいるって事ね。

532 :山師さん:2007/11/27(火) 20:38:26.77 ID:WkU1uzt6
なんていうやつ?

533 :山師さん:2007/11/27(火) 22:49:49.66 ID:phUQJPnQ
>>531
何日前の価格・インディケータ値を採用すればいいのでしょう?

534 :山師さん:2007/11/27(火) 22:50:51.22 ID:phUQJPnQ
出来高指標を、トレンド系やオシレータ系に効果的に組み合わせるための着眼点はなんでしょう?

535 :山師さん:2007/11/27(火) 23:38:30.12 ID:EMrgQBB9
>>534
着眼点、俺の場合は出来高ランキングをシステムに監視させてるよ。
キミが使っている出来高指標ってのは何? ボリュームレシオか?

536 :山師さん:2007/11/28(水) 22:53:14.22 ID:7Vg3887w
>>535
OBVです。期間をどうするかがよくわかりません。10bar? 100bar? 1,000bar?

537 :山師さん:2007/11/28(水) 23:19:35.06 ID:x1CgcuMw
ここはイジワルのすくつです

538 :山師さん:2007/11/29(木) 14:34:31.84 ID:oUBeVMLT
そうです。
そして何かタダで貰える物が無いかと訪れた能無しが、
いろいろ物色し、無いとわかると、
鬱憤晴らしの、無意味な書き込みをします。

539 :山師さん:2007/11/29(木) 17:54:37.92 ID:muY5/Ism
http://www.autore.jp/
これってどう?使ってる人いる?

540 :山師さん:2007/11/29(木) 17:55:41.62 ID:muY5/Ism
http://system-trading.jp/news/
あとこういうサイト見つけた

541 :山師さん:2007/11/29(木) 18:05:56.14 ID:EpZNUW32
⊃ttp://www.nearyou.co.jp/teachingtool.html

それぐらい自分で作ろうゼ。


542 :山師さん:2007/11/29(木) 23:44:03.42 ID:HTVarENr
↑これどう?使ってる人いる?
今フリーのdllつかってログとりだけやってるんだけど、
ログ再生とかエラー処理とかまだ適当なんで、
その辺がよければ使ってみたいのだけど

543 :山師さん:2007/11/29(木) 23:47:48.83 ID:AYoThTWw
>>542
たかが3,990円に、買うかどうかで迷ってるのか?
騙されたと思って買ってみるだろ、普通は。

544 :山師さん:2007/11/29(木) 23:59:37.09 ID:oUBeVMLT
サクラまで登場してきた。
いやだね、4000円捨てる気にはならないね。
その上だまされたとわかると、余計に腹立つからね。
みなも、騙されないようにw

545 :山師さん:2007/11/30(金) 00:07:55.21 ID:unUerxxJ
ソースコードを買うのはちょっと抵抗感があるのよ
まあ週末自力でやってから考えてみますわ

546 :山師さん:2007/11/30(金) 00:29:53.44 ID:0TtanlzG
>>541-543
(・∀・)自作自演ダ!

547 :山師さん:2007/11/30(金) 07:20:16.44 ID:/Tx99Rk8
よっぽど売れなくて困ってるんだろう
ほっといてやれよ

548 :山師さん:2007/11/30(金) 11:34:29.49 ID:1BUIcJlF
>542
ログ再生なんて機能はないし、ログ取り機能もないですよ。
てか、そっちのフリーDLLはログ再生できるの?
何てツールですか?


549 :山師さん:2007/11/30(金) 23:20:18.73 ID:unUerxxJ
あ、そうなの
テストサーバってなにすんだろ

DLLはDdeUtils.dllっていうDDE通信部分のラッパー
データが文字列でとんでくるだけ。
それ以外は自力で。ログも。

550 :山師さん:2007/12/01(土) 12:05:56.30 ID:zUqIgUQW
こんどシステムで儲けたら小さくても家を建てるんだ
http://www.youtube.com/watch?v=SaPFYg9rLSs

551 :山師さん:2007/12/02(日) 01:39:29.58 ID:Gx/Lhizt
ご近所に手伝ってもらってかよw

552 :山師さん:2007/12/02(日) 04:01:43.68 ID:PbKHDu7c
保守

553 :山師さん:2007/12/02(日) 19:55:10.19 ID:tQSRMLEw
>>550
音がうるせぇぞ、ゴルァ

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